PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с VWILX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.02%/yr vs 9.79%/yr for VWILX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWUAX charges 0.28%/yr vs 0.32%/yr for VWILX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VWILX по среднегодовой доходности: 16.02% против 9.79% соответственно.

VWUAX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.41%
3 года*
21.80%
5 лет*
6.60%
10 лет*
16.02%

VWILX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.24%
3 года*
12.01%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и VWILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.27%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		4.82%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%

Correlation

The correlation between VWUAX and VWILX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.76

The correlation between VWUAX and VWILX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWUAX и VWILX

Секторы
VWUAX
VWILX

Технологии

45.1%
27.5%

Коммуникационные услуги

16.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
17.5%

Здравоохранение

10.3%
10.6%

Промышленность

5.6%
13.3%

Финансовые услуги

5.5%
12.2%

Недвижимость

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.4%

Коммунальные услуги

0.5%
0.5%

Сырьевые материалы

0.4%
2.6%

Энергетика

-

1.9%

Технологии

VWUAX
45.1%
VWILX
27.5%

Коммуникационные услуги

VWUAX
16.2%
VWILX
6.2%

Потребительский циклический сектор

VWUAX
12.4%
VWILX
17.5%

Здравоохранение

VWUAX
10.3%
VWILX
10.6%

Промышленность

VWUAX
5.6%
VWILX
13.3%

Финансовые услуги

VWUAX
5.5%
VWILX
12.2%

Недвижимость

VWUAX
1.3%
VWILX

-

Потребительский защитный сектор

VWUAX
1.2%
VWILX
5.4%

Коммунальные услуги

VWUAX
0.5%
VWILX
0.5%

Сырьевые материалы

VWUAX
0.4%
VWILX
2.6%

Энергетика

VWUAX

-

VWILX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGTVWUAX с VSCIX
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX

Доходность на риск

VWUAX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAXVWILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.69

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.07

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

2.83

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAXVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VWILX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VWILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-59.49%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-14.06%

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-20.02%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-53.56%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-54.08%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-15.80%

+13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-15.09%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

4.36%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.92%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.50%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

18.00%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

23.43%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

21.70%

+2.01%

Сравнение комиссий VWUAX и VWILX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VWILX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности VWILX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.58%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.20%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VWUAX and VWILX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWILX has higher volatility (4.92%) compared to VWUAX (4.05%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs VWILX's -59.49%.

VWUAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и VWILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор