PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUAX с VWILX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUAX или VWILX.

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VWILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.04%
244.43%
VWUAX
VWILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.30

VWILX:

0.47

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.59

VWILX:

0.79

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.09

VWILX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.30

VWILX:

0.23

Коэф-т Мартина

VWUAX:

0.98

VWILX:

1.98

Индекс Язвы

VWUAX:

8.42%

VWILX:

5.03%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.46%

VWILX:

21.36%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VWILX:

-65.55%

Текущая просадка

VWUAX:

-16.42%

VWILX:

-34.30%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VWILX по среднегодовой доходности: 8.02% против 5.40% соответственно.

VWUAX

С начала года

-8.13%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-7.99%

1 год

6.85%

5 лет

8.48%

10 лет

8.02%

VWILX

С начала года

3.52%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-1.37%

1 год

9.34%

5 лет

4.05%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUAX и VWILX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.

VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWILX: 0.32%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VWILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг риск-скорректированной доходности VWILX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUAX: 0.30
VWILX: 0.47
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUAX: 0.59
VWILX: 0.79
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUAX: 1.09
VWILX: 1.11
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUAX: 0.30
VWILX: 0.23
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWUAX: 0.98
VWILX: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VWILX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.47
VWUAX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VWILX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VWILX в 9.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.32%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		9.48%9.81%1.92%7.03%14.02%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%2.46%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VWILX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VWILX в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.42%
-34.30%
VWUAX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VWILX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
13.27%
VWUAX
VWILX