PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VWILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VWILX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
326.39%
405.57%
VWUAX
VWILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

1.48

VWILX:

0.16

Коэф-т Сортино

VWUAX:

1.90

VWILX:

0.32

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.29

VWILX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.99

VWILX:

0.09

Коэф-т Мартина

VWUAX:

9.17

VWILX:

0.98

Индекс Язвы

VWUAX:

3.30%

VWILX:

3.23%

Дневная вол-ть

VWUAX:

20.42%

VWILX:

19.63%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VWILX:

-59.49%

Текущая просадка

VWUAX:

-7.68%

VWILX:

-29.79%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 28.35%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VWILX по среднегодовой доходности: 9.62% против 7.66% соответственно.


VWUAX

С начала года

28.35%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

8.25%

1 год

28.49%

5 лет

11.34%

10 лет

9.62%

VWILX

С начала года

0.51%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-7.30%

1 год

1.92%

5 лет

4.94%

10 лет

7.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUAX и VWILX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.


VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWUAX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.480.16
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.900.32
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.291.05
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.990.09
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 9.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.170.98
VWUAX
VWILX

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
0.16
VWUAX
VWILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VWILX

Ни VWUAX, ни VWILX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.00%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%0.53%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
0.00%1.10%1.50%1.08%0.31%1.30%1.79%0.84%1.42%1.53%2.46%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VWILX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VWILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.68%
-29.79%
VWUAX
VWILX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 9.58%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.58%
12.53%
VWUAX
VWILX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab