PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWUAX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUAX и VWILX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
-11.80%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
-5.13%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у VWILX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VWILX по среднегодовой доходности: 14.40% против 9.01% соответственно.


VWUAX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-12.33%
1 год
12.43%
3 года*
18.98%
5 лет*
3.70%
10 лет*
14.40%

VWILX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-6.58%
1 год
12.20%
3 года*
8.27%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VWUAX и VWILX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VWILX в 0.32%.


Доходность на риск

VWUAX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWUAXVWILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.59

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.76

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

2.55

-0.33

VWUAX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWILX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWUAXVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.06

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VWILX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VWILX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности VWILX в 7.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
10.77%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares
7.27%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VWILX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VWILX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWUAXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-59.49%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-14.06%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-53.56%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-54.08%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.04%

-23.80%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-15.07%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.18%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) составляет 7.12%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWUAXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

8.98%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.21%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

21.04%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

23.42%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

21.62%

+2.05%