PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
415.89%
941.41%
VWUAX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

1.36

VUG:

1.95

Коэф-т Сортино

VWUAX:

1.76

VUG:

2.55

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.26

VUG:

1.36

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.91

VUG:

2.60

Коэф-т Мартина

VWUAX:

8.61

VUG:

10.22

Индекс Язвы

VWUAX:

3.22%

VUG:

3.30%

Дневная вол-ть

VWUAX:

20.49%

VUG:

17.30%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VWUAX:

-8.53%

VUG:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 27.16%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 33.21%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.52% против 15.76% соответственно.


VWUAX

С начала года

27.16%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

6.35%

1 год

26.93%

5 лет

11.18%

10 лет

9.52%

VUG

С начала года

33.21%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

9.92%

1 год

32.99%

5 лет

18.66%

10 лет

15.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUAX и VUG

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWUAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.361.95
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.762.55
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.36
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.912.60
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 8.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.6110.22
VWUAX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
1.95
VWUAX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VUG

VWUAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.00%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%0.53%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VUG

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.53%
-3.63%
VWUAX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VUG

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.63%
4.86%
VWUAX
VUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab