PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.19%/yr vs 18.26%/yr for VUG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VWUAX charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 16.19% против 18.26% соответственно.

VWUAX

1 день
-0.76%
1 месяц
5.92%
С начала года
4.81%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.83%
3 года*
22.40%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.19%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		4.81%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VWUAX and VUG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VWUAX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWUAX и VUG

Секторы
VWUAX
VUG

Технологии

45.1%
53.5%

Коммуникационные услуги

16.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.2%

Здравоохранение

10.3%
4.6%

Промышленность

5.6%
3.6%

Финансовые услуги

5.5%
4.3%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.5%

Коммунальные услуги

0.5%
0.9%

Сырьевые материалы

0.4%
0.6%

Энергетика

-

0.4%

Технологии

VWUAX
45.1%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

VWUAX
16.2%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

VWUAX
12.4%
VUG
12.2%

Здравоохранение

VWUAX
10.3%
VUG
4.6%

Промышленность

VWUAX
5.6%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

VWUAX
5.5%
VUG
4.3%

Недвижимость

VWUAX
1.3%
VUG
1.0%

Потребительский защитный сектор

VWUAX
1.2%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

VWUAX
0.5%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

VWUAX
0.4%
VUG
0.6%

Энергетика

VWUAX

-

VUG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGTVWUAX с VSCIX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VWUAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.77

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.40

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.69

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

5.92

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.77

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.68

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VUG

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-50.68%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-16.53%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-22.85%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-35.61%

-14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-35.61%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.51%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-7.09%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

4.71%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VUG

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.66% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.83%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.11%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.84%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

22.22%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

21.44%

+2.27%

Сравнение комиссий VWUAX и VUG

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VUG

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.06%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VWUAX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to VWUAX (3.66%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор