Сравнение VWUAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUAX и VUG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares	-11.80%	15.49%	31.79%	45.32%	-39.58%	2.43%	58.80%	48.42%	0.77%	31.26%
VUG Vanguard Growth ETF	-9.39%	19.40%	32.69%	46.83%	-33.16%	27.35%	40.25%	37.03%	-3.32%	27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.40% против 16.16% соответственно.

VWUAX

1 день: 3.81%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -11.80%

6 месяцев: -12.33%

1 год: 12.43%

3 года*: 18.98%

5 лет*: 3.70%

10 лет*: 14.40%

VUG

1 день: 1.09%

1 месяц: -4.37%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.17%

1 год: 18.52%

3 года*: 21.59%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Название символа

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VWUAX:

VWUAX с VIGAX VWUAX с VINIX VWUAX с VFTNX VWUAX с VWILX VWUAX с VTIAX VWUAX с VGT VWUAX с VSCIX

Часто сравнивают с VUG:

VUG с QQQ VUG с SCHG VUG с VOO VUG с VGT VUG с VTI VUG с FSPGX VUG с VOOG

Сравнение комиссий VWUAX и VUG

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

VWUAX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VWUAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VWUAX	VUG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	0.82	-0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	1.32	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	1.19	-0.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.22	4.15	-1.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VWUAX	VUG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	0.82	-0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.53	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	0.76	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.57	-0.19

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VUG

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности VUG в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares	10.77%	9.50%	4.70%	0.37%	0.49%	3.60%	4.00%	13.28%	9.80%	4.63%	1.67%	9.10%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VUG

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

	VWUAX	VUG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.37%	-50.68%	+0.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.12%	-16.53%	-2.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.17%	-35.61%	-14.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.17%	-35.61%	-14.56%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.04%	-12.25%	-3.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.87%	-7.13%	-5.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.90%	4.72%	+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VUG

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.12% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VWUAX	VUG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.12%	7.12%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.36%	12.70%	+0.66%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.65%	22.70%	+0.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.05%	22.22%	+2.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.67%	21.38%	+2.29%

Сравнение VWUAX с VUG

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VUG

Сравнение доходности по годам VWUAX и VUG

Доходность по периодам

VWUAX

VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VWUAX и VUG

Доходность на риск

VWUAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

VWUAX

VUG

Сравнение VWUAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VWUAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VUG

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VUG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VUG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)