PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUAX с VUG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUAX или VUG.

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
365.35%
838.70%
VWUAX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.32

VUG:

0.58

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.62

VUG:

0.96

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.09

VUG:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.33

VUG:

0.63

Коэф-т Мартина

VWUAX:

1.07

VUG:

2.27

Индекс Язвы

VWUAX:

8.29%

VUG:

6.38%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.46%

VUG:

24.91%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VWUAX:

-17.49%

VUG:

-13.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWUAX показывает доходность -9.32%, а VUG немного ниже – -9.51%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.76% против 14.03% соответственно.

VWUAX

С начала года

-9.32%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.66%

1 год

6.86%

5 лет

8.87%

10 лет

7.76%

VUG

С начала года

-9.51%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-4.81%

1 год

12.60%

5 лет

16.94%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUAX и VUG

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUAX: 0.32
VUG: 0.58
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUAX: 0.62
VUG: 0.96
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUAX: 1.09
VUG: 1.14
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUAX: 0.33
VUG: 0.63
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWUAX: 1.07
VUG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.58
VWUAX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VUG

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VUG в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.33%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VUG

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.49%
-13.14%
VWUAX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VUG

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 17.39% и 16.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
16.82%
VWUAX
VUG