PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUAX с VUG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUAX или VUG.

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.51

VUG:

0.76

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.85

VUG:

1.19

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.12

VUG:

1.17

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.51

VUG:

0.82

Коэф-т Мартина

VWUAX:

1.55

VUG:

2.79

Индекс Язвы

VWUAX:

8.93%

VUG:

6.76%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.76%

VUG:

25.20%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VWUAX:

-7.39%

VUG:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.91% против 15.24% соответственно.

VWUAX

С начала года

1.79%

1 месяц

19.13%

6 месяцев

0.32%

1 год

14.11%

3 года

20.67%

5 лет

9.21%

10 лет

8.91%

VUG

С начала года

1.36%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

4.24%

1 год

19.09%

3 года

22.77%

5 лет

17.65%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий VWUAX и VUG

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VUG

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.29%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VUG

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VUG

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...