PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VFTNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWUAX с VFTNX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUAX или VFTNX.

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VFTNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
470.90%
731.49%
VWUAX
VFTNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.30

VFTNX:

0.52

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.59

VFTNX:

0.86

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.09

VFTNX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.30

VFTNX:

0.53

Коэф-т Мартина

VWUAX:

0.98

VFTNX:

2.08

Индекс Язвы

VWUAX:

8.42%

VFTNX:

5.14%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.46%

VFTNX:

20.78%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VFTNX:

-61.92%

Текущая просадка

VWUAX:

-16.42%

VFTNX:

-11.01%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у VFTNX с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VFTNX по среднегодовой доходности: 8.02% против 12.34% соответственно.

VWUAX

С начала года

-8.13%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-7.99%

1 год

6.85%

5 лет

8.48%

10 лет

8.02%

VFTNX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-4.90%

1 год

9.88%

5 лет

14.98%

10 лет

12.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWUAX и VFTNX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTNX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VFTNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUAX: 0.30
VFTNX: 0.52
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUAX: 0.59
VFTNX: 0.86
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUAX: 1.09
VFTNX: 1.12
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUAX: 0.30
VFTNX: 0.53
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWUAX: 0.98
VFTNX: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VFTNX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.52
VWUAX
VFTNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VFTNX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VFTNX в 1.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		0.32%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.13%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VFTNX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VFTNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.42%
-11.01%
VWUAX
VFTNX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VFTNX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
14.80%
VWUAX
VFTNX