PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWUAX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWUAX и VFTNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
-11.80%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
-7.51%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у VFTNX с доходностью -7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWUAX имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции VFTNX немного отстают с 14.26%.


VWUAX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-12.33%
1 год
12.43%
3 года*
18.98%
5 лет*
3.70%
10 лет*
14.40%

VFTNX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-5.69%
1 год
15.11%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.46%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий VWUAX и VFTNX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.


Доходность на риск

VWUAX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWUAXVFTNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.81

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.33

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

5.18

-2.96

VWUAX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWUAXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VFTNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VFTNX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности VFTNX в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
10.77%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.02%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VFTNX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VFTNX.


Загрузка...

Показатели просадок


VWUAXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-64.04%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-12.17%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-29.11%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-34.22%

-15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.04%

-8.92%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-15.80%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.12%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VFTNX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWUAXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

5.93%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

10.55%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.65%

19.56%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

18.35%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

19.03%

+4.64%