PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUAX с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с VFTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWUAX returned 16.02%/yr vs 16.12%/yr for VFTNX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWUAX charges 0.28%/yr vs 0.12%/yr for VFTNX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VFTNX с доходностью 10.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWUAX имеют среднегодовую доходность 16.02%, а акции VFTNX немного впереди с 16.12%.

VWUAX

1 день
-1.47%
1 месяц
4.41%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.41%
3 года*
21.80%
5 лет*
6.60%
10 лет*
16.02%

VFTNX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.57%
1 год
27.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUAX и VFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.27%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		10.71%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%

Correlation

The correlation between VWUAX and VFTNX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.91

The correlation between VWUAX and VFTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWUAX и VFTNX

Секторы
VWUAX
VFTNX

Технологии

45.1%
41.6%

Коммуникационные услуги

16.2%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.2%

Здравоохранение

10.3%
9.5%

Промышленность

5.6%
3.3%

Финансовые услуги

5.5%
11.5%

Недвижимость

1.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.9%

Коммунальные услуги

0.5%
0.1%

Сырьевые материалы

0.4%
1.6%

Энергетика

-

0.0%

Технологии

VWUAX
45.1%
VFTNX
41.6%

Коммуникационные услуги

VWUAX
16.2%
VFTNX
14.1%

Потребительский циклический сектор

VWUAX
12.4%
VFTNX
12.2%

Здравоохранение

VWUAX
10.3%
VFTNX
9.5%

Промышленность

VWUAX
5.6%
VFTNX
3.3%

Финансовые услуги

VWUAX
5.5%
VFTNX
11.5%

Недвижимость

VWUAX
1.3%
VFTNX
2.2%

Потребительский защитный сектор

VWUAX
1.2%
VFTNX
3.9%

Коммунальные услуги

VWUAX
0.5%
VFTNX
0.1%

Сырьевые материалы

VWUAX
0.4%
VFTNX
1.6%

Энергетика

VWUAX

-

VFTNX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGTVWUAX с VSCIX
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VFIAXVFTNX с VIVIXVFTNX с AMIGX

Доходность на риск

VWUAX vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUAX c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUAXVFTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.13

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.91

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.40

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

10.17

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUAX vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VFTNX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUAXVFTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.13

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.74

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VFTNX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VFTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-64.04%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-11.83%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-20.18%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-29.11%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-34.22%

-15.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.88%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-15.70%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.78%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VFTNX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.41%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.17%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

13.31%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

18.37%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

19.07%

+4.64%

Сравнение комиссий VWUAX и VFTNX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VFTNX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности VFTNX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.85%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.20%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VWUAX and VFTNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWUAX has higher volatility (4.05%) compared to VFTNX (3.41%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs VFTNX's -64.04%.

VFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и VFTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор