PortfoliosLab logo
Сравнение VWUAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VIGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
299.55%
862.24%
VWUAX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.32

VIGAX:

0.55

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.56

VIGAX:

0.91

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.08

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.28

VIGAX:

0.58

Коэф-т Мартина

VWUAX:

0.86

VIGAX:

2.00

Индекс Язвы

VWUAX:

8.80%

VIGAX:

6.71%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.37%

VIGAX:

25.09%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VWUAX:

-13.49%

VIGAX:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -4.92%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.36% против 14.64% соответственно.


VWUAX

С начала года

-4.92%

1 месяц

18.89%

6 месяцев

-8.18%

1 год

8.70%

5 лет

8.40%

10 лет

8.36%

VIGAX

С начала года

-5.39%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

-4.36%

1 год

13.69%

5 лет

16.69%

10 лет

14.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUAX и VIGAX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
0.55
VWUAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VIGAX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности VIGAX в 0.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.31%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.49%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VIGAX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.49%
-9.19%
VWUAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VIGAX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 13.88% и 13.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.88%
13.95%
VWUAX
VIGAX