PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWUAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VIGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VWUAX с VIGAX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUAX или VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.40

VIGAX:

0.61

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.69

VIGAX:

0.98

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.10

VIGAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.38

VIGAX:

0.65

Коэф-т Мартина

VWUAX:

1.16

VIGAX:

2.19

Индекс Язвы

VWUAX:

9.00%

VIGAX:

6.78%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.76%

VIGAX:

25.50%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VWUAX:

-9.74%

VIGAX:

-5.33%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции VWUAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 15.04% соответственно.

VWUAX

С начала года

-0.79%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-4.61%

1 год

10.01%

3 года

20.57%

5 лет

8.63%

10 лет

8.76%

VIGAX

С начала года

-1.37%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

0.13%

1 год

14.29%

3 года

21.86%

5 лет

17.08%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VWUAX и VIGAX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VIGAX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VIGAX в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		4.74%4.70%0.37%0.49%13.48%4.00%4.17%9.80%5.03%1.67%9.10%8.44%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.47%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VIGAX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, примерно равная максимальной просадке VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VIGAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VIGAX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...