PortfoliosLab logo
Сравнение VWUAX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUAX и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
303.37%
110.53%
VWUAX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUAX:

0.29

VTIAX:

0.69

Коэф-т Сортино

VWUAX:

0.58

VTIAX:

1.04

Коэф-т Омега

VWUAX:

1.08

VTIAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VWUAX:

0.30

VTIAX:

0.82

Коэф-т Мартина

VWUAX:

0.97

VTIAX:

2.53

Индекс Язвы

VWUAX:

8.35%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

VWUAX:

27.49%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

VWUAX:

-51.75%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

VWUAX:

-16.30%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции VWUAX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 7.96% против 4.72% соответственно.


VWUAX

С начала года

-8.00%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-7.71%

1 год

9.22%

5 лет

9.18%

10 лет

7.96%

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

3.48%

1 год

11.04%

5 лет

10.91%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUAX и VTIAX

VWUAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.


График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUAX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUAX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWUAX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUAX: 0.29
VTIAX: 0.69
Коэффициент Сортино VWUAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUAX: 0.58
VTIAX: 1.04
Коэффициент Омега VWUAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUAX: 1.08
VTIAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VWUAX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUAX: 0.30
VTIAX: 0.82
Коэффициент Мартина VWUAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWUAX: 0.97
VTIAX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.69
VWUAX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VTIAX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VTIAX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
5.11%4.70%0.37%0.49%13.48%4.00%3.94%9.80%5.03%1.67%9.10%8.44%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VTIAX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.30%
-1.45%
VWUAX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VTIAX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.27%
9.84%
VWUAX
VTIAX