PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWUAX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUAX с VINIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VWUAX is actively managed, while VINIX is passively managed. Over the past 10 years, VWUAX returned 15.56%/yr vs 15.44%/yr for VINIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VWUAX charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.

Доходность

Сравнение доходности VWUAX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUAX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWUAX имеют среднегодовую доходность 15.56%, а акции VINIX немного отстают с 15.44%.

VWUAX

1 день
2.59%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
9.79%
С начала года
3.00%
1 год
7.58%
3 года*
20.01%
5 лет*
4.03%
10 лет*
15.56%
Всё время*
9.00%

VINIX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.75%
1 год
24.25%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.44%
Всё время*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VINIX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VWUAX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VWUAX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		3.00%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		13.75%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Correlation

The correlation between VWUAX and VINIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2001 г.

0.92

The correlation between VWUAX and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWUAX и VINIX

Секторы
VWUAX
VINIX

Технологии

44.7%
38.6%

Коммуникационные услуги

16.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.5%

Здравоохранение

10.3%
8.9%

Финансовые услуги

6.1%
11.4%

Промышленность

5.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.5%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.5%
2.2%

Сырьевые материалы

0.4%
1.7%

Энергетика

-

3.0%

Технологии

VWUAX
44.7%
VINIX
38.6%

Коммуникационные услуги

VWUAX
16.2%
VINIX
9.9%

Потребительский циклический сектор

VWUAX
12.4%
VINIX
9.5%

Здравоохранение

VWUAX
10.3%
VINIX
8.9%

Финансовые услуги

VWUAX
6.1%
VINIX
11.4%

Промышленность

VWUAX
5.2%
VINIX
8.5%

Потребительский защитный сектор

VWUAX
1.3%
VINIX
4.5%

Недвижимость

VWUAX
1.3%
VINIX
1.8%

Коммунальные услуги

VWUAX
0.5%
VINIX
2.2%

Сырьевые материалы

VWUAX
0.4%
VINIX
1.7%

Энергетика

VWUAX

-

VINIX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGTVWUAX с VSCIX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX

Доходность на риск

VWUAX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VWUAX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWUAXVINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.85

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.54

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.67

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

11.47

-10.52

VWUAX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUAX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUAX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWUAX и VINIX

Максимальная просадка VWUAX за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUAX и VINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUAXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-55.19%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.12%

-8.90%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-18.75%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-24.51%

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.17%

-33.79%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

0.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.77%

-8.49%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

2.07%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUAX и VINIX

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VWUAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUAXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.13%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

10.33%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

12.94%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

17.03%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

18.08%

+5.74%

Сравнение комиссий VWUAX и VINIX

VWUAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUAX и VINIX

Дивидендная доходность VWUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VINIX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.40%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.22%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWUAX and VINIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWUAX has higher volatility (6.29%) compared to VINIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VWUAX dropped -50.37% vs VINIX's -55.19%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUAX и VINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор