PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSUX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.36%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.94% против 9.38% соответственно.

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.41%
10 лет*
1.94%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VWSUX и VWELX

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSUX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSUXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.25

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

1.83

+3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.28

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

1.89

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.20

8.42

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSUX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSUXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.25

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.02

0.70

+1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.76

0.82

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.83

+1.21

Корреляция

Корреляция между VWSUX и VWELX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWELX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWELX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSUXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-36.12%

+33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-6.78%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-20.88%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-25.33%

+22.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-4.39%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-3.93%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.80%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSUXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

4.10%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

6.68%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41%

11.89%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

11.11%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

11.50%

-10.39%