PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
2.55%
VWSUX
VWIUX

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.36% соответственно.


VWSUX

С начала года

2.84%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.27%

1 год

4.29%

5 лет (среднегодовая)

1.70%

10 лет (среднегодовая)

1.44%

VWIUX

С начала года

1.85%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.89%

5 лет (среднегодовая)

1.48%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

Основные характеристики


VWSUXVWIUX
Коэф-т Шарпа3.642.14
Коэф-т Сортино8.703.29
Коэф-т Омега2.471.49
Коэф-т Кальмара8.631.09
Коэф-т Мартина29.848.08
Индекс Язвы0.15%0.75%
Дневная вол-ть1.20%2.82%
Макс. просадка-3.08%-11.49%
Текущая просадка-0.10%-1.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VWIUX

И VWSUX, и VWIUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWSUX и VWIUX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.642.14
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.703.29
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.471.49
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.008.631.09
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 29.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.848.08
VWSUX
VWIUX

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа VWIUX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64
2.14
VWSUX
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWIUX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VWIUX в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.24%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.04%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWIUX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-1.11%
VWSUX
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWIUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
1.37%
VWSUX
VWIUX