PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWSUXVWIUX
Дох-ть с нач. г.2.65%0.54%
Дох-ть за 1 год4.57%6.13%
Дох-ть за 3 года1.96%-0.15%
Дох-ть за 5 лет1.67%1.30%
Дох-ть за 10 лет1.42%2.23%
Коэф-т Шарпа3.792.26
Коэф-т Сортино9.113.46
Коэф-т Омега2.531.52
Коэф-т Кальмара9.050.91
Коэф-т Мартина31.698.87
Индекс Язвы0.14%0.72%
Дневная вол-ть1.21%2.81%
Макс. просадка-3.08%-11.49%
Текущая просадка-0.29%-2.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWSUX и VWIUX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWIUX

С начала года, VWSUX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94%
0.71%
VWSUX
VWIUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VWIUX

И VWSUX, и VWIUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 9.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 31.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.69
VWIUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIUX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIUX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIUX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIUX, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.87

Сравнение коэффициента Шарпа VWSUX и VWIUX

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа VWIUX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
2.26
VWSUX
VWIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWIUX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VWIUX в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.25%2.51%1.24%0.69%1.25%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.79%2.50%2.16%2.40%2.68%2.89%2.83%2.92%2.97%3.13%3.27%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWIUX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-2.38%
VWSUX
VWIUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWIUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
1.12%
VWSUX
VWIUX