PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSUX с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с VWIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и VWIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.30%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.38% соответственно.

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.57%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.40%
10 лет*
1.94%

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSXVWSUX с VFIAX
Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX

Сравнение комиссий VWSUX и VWIUX

И VWSUX, и VWIUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSUX vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSUXVWIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.27

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

1.69

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.36

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

1.46

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.88

5.60

+13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSUX vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VWIUX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSUXVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.27

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

0.49

+1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.70

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.11

+0.93

Корреляция

Корреляция между VWSUX и VWIUX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWIUX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VWIUX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWIUX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSUXVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-11.38%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-3.89%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-11.38%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-11.38%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.64%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.44%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.01%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWIUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSUXVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.01%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

1.58%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

3.93%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

3.23%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

3.42%

-2.31%