PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VWSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26%
2.23%
VWSUX
VWSTX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWSUX показывает доходность 2.84%, а VWSTX немного ниже – 2.77%. За последние 10 лет акции VWSUX превзошли акции VWSTX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.35% соответственно.


VWSUX

С начала года

2.84%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.27%

1 год

4.29%

5 лет (среднегодовая)

1.70%

10 лет (среднегодовая)

1.44%

VWSTX

С начала года

2.77%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.23%

1 год

4.21%

5 лет (среднегодовая)

1.62%

10 лет (среднегодовая)

1.35%

Основные характеристики


VWSUXVWSTX
Коэф-т Шарпа3.643.62
Коэф-т Сортино8.708.54
Коэф-т Омега2.472.44
Коэф-т Кальмара8.638.47
Коэф-т Мартина29.8429.20
Индекс Язвы0.15%0.15%
Дневная вол-ть1.20%1.18%
Макс. просадка-3.08%-3.08%
Текущая просадка-0.10%-0.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VWSTX

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWSTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VWSUX и VWSTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.643.62
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.708.54
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.472.44
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.008.638.47
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 29.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.8429.20
VWSUX
VWSTX

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWSTX равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64
3.62
VWSUX
VWSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWSTX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VWSTX в 3.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.24%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.16%2.42%1.16%0.62%1.17%1.59%1.44%1.06%0.87%0.70%0.71%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWSTX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, примерно равная максимальной просадке VWSTX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-0.11%
VWSUX
VWSTX

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWSTX

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) имеют волатильность 0.43% и 0.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
0.43%
VWSUX
VWSTX