PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSUX с VWSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с VWSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и VWSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.30%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWSUX показывает доходность 0.30%, а VWSTX немного ниже – 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWSUX имеют среднегодовую доходность 1.94%, а акции VWSTX немного отстают с 1.88%.

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.57%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.40%
10 лет*
1.94%

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSXVWSUX с VFIAX
Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTXVWSTX с USFR

Сравнение комиссий VWSUX и VWSTX

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWSTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSUX vs. VWSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSUXVWSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.57

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

4.74

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

2.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

4.12

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.88

18.45

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSUX vs. VWSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWSTX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSUXVWSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

2.00

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

1.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

2.03

+0.01

Корреляция

Корреляция между VWSUX и VWSTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWSTX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VWSTX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWSTX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, примерно равная максимальной просадке VWSTX в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSUXVWSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-3.09%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.01%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-2.32%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-3.08%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.63%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.32%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWSTX

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) имеют волатильность 0.28% и 0.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSUXVWSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.28%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

0.75%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

1.51%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

1.19%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

1.10%

+0.01%