PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VWSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWSUXVWSTX
Дох-ть с нач. г.2.65%2.58%
Дох-ть за 1 год4.57%4.48%
Дох-ть за 3 года1.96%1.87%
Дох-ть за 5 лет1.67%1.59%
Дох-ть за 10 лет1.42%1.33%
Коэф-т Шарпа3.793.77
Коэф-т Сортино9.118.94
Коэф-т Омега2.532.50
Коэф-т Кальмара9.058.87
Коэф-т Мартина31.6931.02
Индекс Язвы0.14%0.14%
Дневная вол-ть1.21%1.19%
Макс. просадка-3.08%-3.08%
Текущая просадка-0.29%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VWSUX и VWSTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWSTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWSUX показывает доходность 2.65%, а VWSTX немного ниже – 2.58%. За последние 10 лет акции VWSUX превзошли акции VWSTX по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94%
1.90%
VWSUX
VWSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VWSTX

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWSTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VWSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 9.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 31.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.69
VWSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSTX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSTX, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSTX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSTX, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSTX, с текущим значением в 31.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.02

Сравнение коэффициента Шарпа VWSUX и VWSTX

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWSTX равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
3.77
VWSUX
VWSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWSTX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VWSTX в 3.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.25%2.51%1.24%0.69%1.25%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.16%2.42%1.16%0.62%1.17%1.59%1.44%1.06%0.87%0.70%0.71%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWSTX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, примерно равная максимальной просадке VWSTX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-0.30%
VWSUX
VWSTX

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWSTX

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) имеют волатильность 0.42% и 0.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
0.41%
VWSUX
VWSTX