PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.27%
3.37%
VWSUX
VWALX

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 1.44% против 3.24% соответственно.


VWSUX

С начала года

2.84%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.27%

1 год

4.29%

5 лет (среднегодовая)

1.70%

10 лет (среднегодовая)

1.44%

VWALX

С начала года

3.81%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

3.37%

1 год

9.80%

5 лет (среднегодовая)

1.67%

10 лет (среднегодовая)

3.24%

Основные характеристики


VWSUXVWALX
Коэф-т Шарпа3.642.47
Коэф-т Сортино8.703.69
Коэф-т Омега2.471.59
Коэф-т Кальмара8.631.00
Коэф-т Мартина29.8411.57
Индекс Язвы0.15%0.87%
Дневная вол-ть1.20%4.11%
Макс. просадка-3.08%-17.74%
Текущая просадка-0.10%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VWALX

И VWSUX, и VWALX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWSUX и VWALX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.642.47
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.703.69
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.471.59
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.008.631.00
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 29.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.8411.57
VWSUX
VWALX

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа VWALX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64
2.47
VWSUX
VWALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWALX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VWALX в 3.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.24%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.76%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWALX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-1.36%
VWSUX
VWALX

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWALX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
2.00%
VWSUX
VWALX