PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWSUXVWALX
Дох-ть с нач. г.2.65%3.52%
Дох-ть за 1 год4.57%12.02%
Дох-ть за 3 года1.96%-0.24%
Дох-ть за 5 лет1.67%1.74%
Дох-ть за 10 лет1.42%3.21%
Коэф-т Шарпа3.793.13
Коэф-т Сортино9.115.12
Коэф-т Омега2.531.77
Коэф-т Кальмара9.050.99
Коэф-т Мартина31.6915.42
Индекс Язвы0.14%0.80%
Дневная вол-ть1.21%3.94%
Макс. просадка-3.08%-17.74%
Текущая просадка-0.29%-1.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWSUX и VWALX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWALX

С начала года, VWSUX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у VWALX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 1.42% против 3.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94%
2.79%
VWSUX
VWALX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VWALX

И VWSUX, и VWALX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 9.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 31.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.69
VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.31

Сравнение коэффициента Шарпа VWSUX и VWALX

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWALX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
3.13
VWSUX
VWALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWALX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VWALX в 3.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.25%2.51%1.24%0.69%1.25%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWALX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-1.63%
VWSUX
VWALX

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWALX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
1.22%
VWSUX
VWALX