PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VWALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с VWALX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWSUX или VWALX.

Корреляция

Корреляция между VWSUX и VWALX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWSUX:

2.27

VWALX:

0.11

Коэф-т Сортино

VWSUX:

3.87

VWALX:

0.16

Коэф-т Омега

VWSUX:

1.77

VWALX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VWSUX:

3.14

VWALX:

0.09

Коэф-т Мартина

VWSUX:

13.00

VWALX:

0.31

Индекс Язвы

VWSUX:

0.24%

VWALX:

1.91%

Дневная вол-ть

VWSUX:

1.41%

VWALX:

6.22%

Макс. просадка

VWSUX:

-3.08%

VWALX:

-17.74%

Текущая просадка

VWSUX:

-0.51%

VWALX:

-3.98%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VWALX с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VWALX по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.86% соответственно.

VWSUX

С начала года

0.66%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.02%

1 год

3.18%

5 лет

1.79%

10 лет

1.54%

VWALX

С начала года

-2.04%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-2.05%

1 год

0.68%

5 лет

1.96%

10 лет

2.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWSUX и VWALX

И VWSUX, и VWALX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWSUX и VWALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWSUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWSUX c VWALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа VWALX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWALX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VWALX в 3.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.01%3.28%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.66%3.82%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWALX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VWALX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWALX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...