PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VMLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWSUXVMLUX
Дох-ть с нач. г.2.84%2.51%
Дох-ть за 1 год4.42%4.99%
Дох-ть за 3 года2.01%1.29%
Дох-ть за 5 лет1.71%1.62%
Дох-ть за 10 лет1.44%1.69%
Коэф-т Шарпа3.793.13
Коэф-т Сортино9.095.35
Коэф-т Омега2.531.90
Коэф-т Кальмара9.033.65
Коэф-т Мартина31.3316.30
Индекс Язвы0.15%0.32%
Дневная вол-ть1.20%1.69%
Макс. просадка-3.08%-6.41%
Текущая просадка-0.10%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWSUX и VMLUX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VMLUX

С начала года, VWSUX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VMLUX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14%
2.22%
VWSUX
VMLUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VMLUX

И VWSUX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VMLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.009.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 31.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.33
VMLUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMLUX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMLUX, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMLUX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMLUX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMLUX, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.30

Сравнение коэффициента Шарпа VWSUX и VMLUX

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMLUX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
3.13
VWSUX
VMLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VMLUX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VMLUX в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.23%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
2.81%2.39%1.64%1.29%1.70%1.96%1.90%1.66%1.64%1.59%1.68%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VMLUX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VMLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-0.58%
VWSUX
VMLUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VMLUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
0.75%
VWSUX
VMLUX