PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSUX с VMLUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSUX с VMLUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX).

VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VMLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSUX и VMLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.30%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.03%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, VWSUX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VMLUX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VMLUX по среднегодовой доходности: 1.94% против 2.07% соответственно.

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.57%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.40%
10 лет*
1.94%

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.86%
3 года*
3.81%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VWSTXVWSUX с VWALXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSXVWSUX с VFIAX
Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с VMATXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAXVMLUX с BND

Сравнение комиссий VWSUX и VMLUX

И VWSUX, и VMLUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSUX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSUX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSUXVMLUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.77

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

2.55

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.16

1.57

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

2.32

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.88

9.94

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSUX vs. VMLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VMLUX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSUXVMLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.77

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.01

1.12

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

1.08

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

1.47

+0.57

Корреляция

Корреляция между VWSUX и VMLUX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VMLUX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VMLUX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.14%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VMLUX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VMLUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSUXVMLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.08%

-6.41%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-2.02%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-5.60%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-6.41%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.44%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.54%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.47%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VMLUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSUXVMLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.52%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

1.03%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

2.34%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.20%

1.85%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

1.92%

-0.81%