PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VMATX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWSUXVMATX
Дох-ть с нач. г.2.84%1.86%
Дох-ть за 1 год4.56%8.88%
Дох-ть за 3 года2.02%-0.78%
Дох-ть за 5 лет1.71%0.99%
Дох-ть за 10 лет1.44%2.27%
Коэф-т Шарпа3.792.20
Коэф-т Сортино9.093.29
Коэф-т Омега2.531.51
Коэф-т Кальмара9.030.81
Коэф-т Мартина31.368.92
Индекс Язвы0.15%1.00%
Дневная вол-ть1.20%4.04%
Макс. просадка-3.08%-16.24%
Текущая просадка-0.10%-3.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWSUX и VMATX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VMATX

С начала года, VWSUX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у VMATX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VMATX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14%
2.04%
VWSUX
VMATX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VMATX

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VMATX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
График комиссии VMATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VMATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 31.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.36
VMATX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMATX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMATX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMATX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMATX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMATX, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.92

Сравнение коэффициента Шарпа VWSUX и VMATX

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа VMATX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VMATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
2.20
VWSUX
VMATX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VMATX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VMATX в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.23%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VMATX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund
3.35%3.07%2.69%2.26%2.47%2.81%3.07%2.92%3.06%3.06%3.16%3.35%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VMATX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VMATX в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VMATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-3.04%
VWSUX
VMATX

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VMATX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
1.99%
VWSUX
VMATX