PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWSUXVTEB
Дох-ть с нач. г.2.84%1.18%
Дох-ть за 1 год4.42%6.04%
Дох-ть за 3 года2.01%-0.25%
Дох-ть за 5 лет1.71%1.15%
Коэф-т Шарпа3.791.73
Коэф-т Сортино9.092.57
Коэф-т Омега2.531.34
Коэф-т Кальмара9.030.93
Коэф-т Мартина31.337.57
Индекс Язвы0.15%0.91%
Дневная вол-ть1.20%3.97%
Макс. просадка-3.08%-17.00%
Текущая просадка-0.10%-1.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VWSUX и VTEB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VTEB

С начала года, VWSUX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13%
1.56%
VWSUX
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VTEB

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.009.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 31.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.33
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.57

Сравнение коэффициента Шарпа VWSUX и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.79
1.73
VWSUX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VTEB

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VTEB в 3.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.23%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.11%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VTEB

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-1.61%
VWSUX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
1.95%
VWSUX
VTEB