PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWSUX с VWUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWSUXVWUSX
Дох-ть с нач. г.2.71%30.87%
Дох-ть за 1 год4.49%45.13%
Дох-ть за 3 года1.97%2.47%
Дох-ть за 5 лет1.69%17.05%
Дох-ть за 10 лет1.43%14.82%
Коэф-т Шарпа3.842.45
Коэф-т Сортино9.233.16
Коэф-т Омега2.551.44
Коэф-т Кальмара9.161.68
Коэф-т Мартина31.9314.39
Индекс Язвы0.14%3.17%
Дневная вол-ть1.21%18.61%
Макс. просадка-3.08%-71.26%
Текущая просадка-0.23%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VWSUX и VWUSX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VWSUX и VWUSX

С начала года, VWSUX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью 30.87%. За последние 10 лет акции VWSUX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 1.43% против 14.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
18.12%
VWSUX
VWUSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWSUX и VWUSX

VWSUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWUSX в 0.38%.


VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWSUX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.009.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 31.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.93
VWUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.39

Сравнение коэффициента Шарпа VWSUX и VWUSX

Показатель коэффициента Шарпа VWSUX на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа VWUSX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSUX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84
2.45
VWSUX
VWUSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSUX и VWUSX

Дивидендная доходность VWSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VWUSX в 0.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.24%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.21%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VWSUX и VWUSX

Максимальная просадка VWSUX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSUX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23%
0
VWSUX
VWUSX

Волатильность

Сравнение волатильности VWSUX и VWUSX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VWSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
5.27%
VWSUX
VWUSX