PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.88% против 9.32% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VWSTX и VWELX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWSTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.23

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

1.81

+2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.27

+0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.88

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

8.47

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.23

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.69

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.81

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.82

+1.20

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VWELX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VWELX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VWELX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-36.12%

+33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-8.03%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-20.88%

+18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-25.33%

+22.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-4.90%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-3.93%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.78%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

4.07%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

6.66%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

11.88%

-10.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

11.12%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

11.50%

-10.40%