Сравнение VWSTX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWSTX или VTEB.
Основные характеристики
| VWSTX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.77% | 1.20% |
| Дох-ть за 1 год | 4.48% | 6.89% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | -0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.63% | 1.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.77 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 8.93 | 2.57 |
| Коэф-т Омега | 2.50 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 8.87 | 0.87 |
| Коэф-т Мартина | 30.74 | 7.60 |
| Индекс Язвы | 0.15% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 1.19% | 3.97% |
| Макс. просадка | -3.08% | -17.00% |
| Текущая просадка | -0.11% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и VTEB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и VTEB
С начала года, VWSTX показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и VTEB
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWSTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и VTEB
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VTEB в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.16% | 2.42% | 1.16% | 0.62% | 1.17% | 1.59% | 1.44% | 1.06% | 0.87% | 0.70% | 0.71% | 0.85% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и VTEB
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.