Сравнение VWSTX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSTX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.35% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | -0.81% | 0.17% | 1.82% | 2.50% | 1.59% | 1.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSTX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.11% соответственно.
VWSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 1.89%
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и VTEB
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSTX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VWSTX
VTEB
Сравнение VWSTX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSTX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.11 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 1.40 | +3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.26 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.19 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 3.48 | +12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.11 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.01 | 0.24 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.72 | 0.40 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.46 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и VTEB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и VTEB
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.11% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и VTEB
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -17.00% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -3.45% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.32% | -12.64% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -17.00% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.68% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.34% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.18% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSTX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.39% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.88% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 3.99% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 3.88% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 5.25% | -4.15% |