PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWSTX с VWSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с VWSUX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWSTX или VWSUX.

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VWSUX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VWSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWSTX:

2.29

VWSUX:

2.32

Коэф-т Сортино

VWSTX:

3.87

VWSUX:

3.96

Коэф-т Омега

VWSTX:

1.78

VWSUX:

1.80

Коэф-т Кальмара

VWSTX:

3.14

VWSUX:

3.21

Коэф-т Мартина

VWSTX:

13.06

VWSUX:

13.38

Индекс Язвы

VWSTX:

0.24%

VWSUX:

0.24%

Дневная вол-ть

VWSTX:

1.40%

VWSUX:

1.41%

Макс. просадка

VWSTX:

-3.08%

VWSUX:

-3.08%

Текущая просадка

VWSTX:

-0.44%

VWSUX:

-0.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWSTX показывает доходность 0.71%, а VWSUX немного выше – 0.73%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VWSUX по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.55% соответственно.

VWSTX

С начала года

0.71%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.05%

1 год

3.17%

5 лет

1.73%

10 лет

1.46%

VWSUX

С начала года

0.73%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.08%

1 год

3.24%

5 лет

1.81%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWSTX и VWSUX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VWSUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWSTX и VWSUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VWSTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWSUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWSTX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWSUX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VWSUX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VWSUX в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		2.93%3.20%2.42%1.16%0.62%1.17%1.59%1.44%1.06%0.87%0.70%0.71%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.00%3.28%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VWSUX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.08%, примерно равная максимальной просадке VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VWSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VWSUX

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) имеют волатильность 0.48% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...