PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с VWITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с VWITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и VWITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.48%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VWITX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.29% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.47%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTXVWSTX с USFR
Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHXVWITX с VFITX

Сравнение комиссий VWSTX и VWITX

И VWSTX, и VWITX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWSTX vs. VWITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXVWITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.25

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

1.66

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.35

+0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.43

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

5.48

+12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. VWITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VWITX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXVWITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.25

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.46

+1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.67

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.76

+1.27

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VWITX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VWITX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VWITX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VWITX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VWITX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VWITX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXVWITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-29.13%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-3.89%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-11.46%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-11.46%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.64%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-3.58%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.02%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VWITX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXVWITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.01%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.57%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

3.92%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

3.22%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

3.41%

-2.31%