PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с VFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с VFSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и VFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.21%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VFSTX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.51% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.46%
3 года*
5.21%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с USFR
Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT

Сравнение комиссий VWSTX и VFSTX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWSTX vs. VFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXVFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.81

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

2.93

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.40

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

2.90

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

11.58

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. VFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VFSTX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXVFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.81

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.76

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

1.02

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

1.51

+0.52

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VFSTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VFSTX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VFSTX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.19%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VFSTX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXVFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-9.35%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-1.71%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-9.35%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-9.35%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.23%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-1.12%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.43%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VFSTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXVFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.78%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.50%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

2.51%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

2.94%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

2.46%

-1.36%