Сравнение VWSTX с VMLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWSTX или VMLTX.
Основные характеристики
| VWSTX | VMLTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.58% | 2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 4.48% | 5.00% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 1.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.59% | 1.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.33% | 1.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.77 | 3.09 |
| Коэф-т Сортино | 8.94 | 5.18 |
| Коэф-т Омега | 2.50 | 1.89 |
| Коэф-т Кальмара | 8.87 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | 31.02 | 16.10 |
| Индекс Язвы | 0.14% | 0.32% |
| Дневная вол-ть | 1.19% | 1.65% |
| Макс. просадка | -3.08% | -6.41% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.95% |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и VMLTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и VMLTX
С начала года, VWSTX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у VMLTX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VMLTX по среднегодовой доходности: 1.33% против 1.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и VMLTX
И VWSTX, и VMLTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWSTX c VMLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и VMLTX
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VMLTX в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.16% | 2.42% | 1.16% | 0.62% | 1.17% | 1.59% | 1.44% | 1.06% | 0.87% | 0.70% | 0.71% | 0.85% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.73% | 2.30% | 1.57% | 1.23% | 1.63% | 1.87% | 1.82% | 1.55% | 1.53% | 1.51% | 1.61% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и VMLTX
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VMLTX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VMLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и VMLTX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.