Сравнение VWSTX с VWAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и VWAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSTX и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.29% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | -0.81% | 0.17% | 1.82% | 2.50% | 1.59% | 1.00% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.27% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.99% соответственно.
VWSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.88%
VWAHX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и VWAHX
И VWSTX, и VWAHX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSTX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
VWSTX
VWAHX
Сравнение VWSTX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSTX | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.78 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 1.06 | +3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.22 | +0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 0.95 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 2.94 | +15.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.78 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.00 | 0.31 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.72 | 0.65 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 0.64 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и VWAHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и VWAHX
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VWAHX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.11% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.06% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и VWAHX
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VWAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -40.26% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -5.63% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.32% | -17.32% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -17.32% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -2.50% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -6.95% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.82% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и VWAHX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSTX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.29% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.99% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 5.70% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 4.75% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 4.61% | -3.51% |