PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWSTX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		0.29%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 8.97% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.49%
3 года*
3.85%
5 лет*
2.36%
10 лет*
1.88%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VWSTX и VBIAX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWSTX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.14

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

1.70

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.25

+0.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

1.71

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.45

8.03

+10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.14

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.00

0.59

+1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.72

0.80

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.61

+1.42

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VBIAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VBIAX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.11%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VBIAX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWSTXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-35.90%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.01%

-7.78%

+6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-21.53%

+19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-22.78%

+19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-4.10%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-4.47%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.66%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.28%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWSTXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

3.71%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

6.20%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

11.39%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.19%

11.05%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

11.18%

-10.08%