Сравнение VWOB с VOO
VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWOB returned 3.11%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.11% против 15.35% соответственно.
VWOB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.11%
- Всё время*
- 3.51%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.29B | $3.83B | $5.49B | |
| $42.69M | $35.14M | $37.15M |
Сравнение доходности по годам VWOB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.53% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between VWOB and VOO is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between VWOB and VOO shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWOB vs. VOO — Ранг доходности на риск
VWOB
VOO
Сравнение VWOB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWOB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.71 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 11.57 | -5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWOB и VOO
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWOB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -33.99% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -8.90% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -18.69% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -24.52% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -33.99% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.19% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.67% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.08% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWOB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 4.07% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 10.27% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 12.81% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 16.96% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 18.03% | -8.68% |
Сравнение комиссий VWOB и VOO
VWOB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и VOO
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.84% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
VWOB and VOO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.07%) compared to VWOB (1.44%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 3.11% for VWOB. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 3.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for VWOB.
VWOB has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 1.04% for VOO.
VWOB is categorized as Emerging Markets Bonds, while VOO is S&P 500. VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for VWOB and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWOB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор