PortfoliosLab logo
Сравнение VWOB с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWOB и PCY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWOB и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.91%
28.60%
VWOB
PCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWOB:

1.14

PCY:

0.53

Коэф-т Сортино

VWOB:

1.64

PCY:

0.81

Коэф-т Омега

VWOB:

1.22

PCY:

1.10

Коэф-т Кальмара

VWOB:

0.72

PCY:

0.35

Коэф-т Мартина

VWOB:

5.61

PCY:

1.84

Индекс Язвы

VWOB:

1.48%

PCY:

3.25%

Дневная вол-ть

VWOB:

7.31%

PCY:

11.41%

Макс. просадка

VWOB:

-26.97%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

VWOB:

-3.39%

PCY:

-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 2.76% против 1.66% соответственно.


VWOB

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

1.90%

1 год

8.86%

5 лет

3.20%

10 лет

2.76%

PCY

С начала года

1.76%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-1.05%

1 год

6.84%

5 лет

2.18%

10 лет

1.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWOB и PCY

VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.


График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWOB и PCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWOB c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWOB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWOB: 1.14
PCY: 0.53
Коэффициент Сортино VWOB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWOB: 1.64
PCY: 0.81
Коэффициент Омега VWOB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VWOB: 1.22
PCY: 1.10
Коэффициент Кальмара VWOB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VWOB: 0.72
PCY: 0.35
Коэффициент Мартина VWOB, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWOB: 5.61
PCY: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа PCY равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.53
VWOB
PCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и PCY

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности PCY в 6.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.28%6.08%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.67%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и PCY

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-11.11%
VWOB
PCY

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и PCY

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 4.50%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.50%
7.41%
VWOB
PCY