PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с PCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWOB с PCY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VWOB tracks the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index while PCY tracks the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWOB returned 3.53%/yr vs 2.72%/yr for PCY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWOB charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for PCY.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 3.53% против 2.72% соответственно.

VWOB

1 день
-0.31%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.55%
1 год
10.87%
3 года*
9.39%
5 лет*
2.08%
10 лет*
3.53%

PCY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.58%
1 год
15.37%
3 года*
11.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWOB и PCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		1.54%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.20%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%

Correlation

The correlation between VWOB and PCY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.88

The correlation between VWOB and PCY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с EBND
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с ELDPCY с CMFPCY с EMHYPCY с DFEMXPCY с FEMBPCY с FEMKX

Доходность на риск

VWOB vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBPCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.08

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.97

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.61

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

10.61

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCY равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBPCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.10

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VWOB и PCY

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и PCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOBPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-49.13%

+22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-5.91%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-11.52%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-37.17%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-37.78%

+10.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.31%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-6.97%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.45%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и PCY

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 1.72%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOBPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.30%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

5.81%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

7.43%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

13.17%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

12.94%

-3.60%

Сравнение комиссий VWOB и PCY

VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и PCY

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что сопоставимо с доходностью PCY в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.85%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.85%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VWOB and PCY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCY has higher volatility (2.30%) compared to VWOB (1.72%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs PCY's -49.13%.

On 10-year performance, VWOB leads with 3.53% vs 2.72% for PCY. On fees, VWOB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWOB has performed better with a 3.53% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWOB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PCY.

VWOB and PCY have nearly identical dividend yields, around 5.85%.

VWOB tracks Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while PCY tracks DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for VWOB and 0.50% for PCY.

VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWOB и PCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор