PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWOB с VWO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

VWOB и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWOB и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.09%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.11%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 3.52% против 7.73% соответственно.

VWOB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.85%
3 года*
8.12%
5 лет*
2.14%
10 лет*
3.52%

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCYVWOB с EBND
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий VWOB и VWO

VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWOB vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.74

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.78

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

6.68

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.25

+0.15

Корреляция

Корреляция между VWOB и VWO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и VWO

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности VWO в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.95%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и VWO

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOBVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-67.68%

+40.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-11.17%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-32.80%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-36.39%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-8.80%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-15.93%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.27%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOBVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

7.39%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

12.26%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

17.85%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

17.20%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

19.18%

-9.86%