PortfoliosLab logo
Сравнение VWOB с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWOB и VWO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWOB и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.39%
52.58%
VWOB
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWOB:

1.18

VWO:

0.62

Коэф-т Сортино

VWOB:

1.68

VWO:

0.99

Коэф-т Омега

VWOB:

1.22

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWOB:

0.75

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

VWOB:

5.79

VWO:

1.96

Индекс Язвы

VWOB:

1.48%

VWO:

5.80%

Дневная вол-ть

VWOB:

7.29%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

VWOB:

-26.97%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

VWOB:

-3.05%

VWO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.96% соответственно.


VWOB

С начала года

3.02%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.21%

1 год

9.57%

5 лет

3.27%

10 лет

2.80%

VWO

С начала года

1.99%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-2.21%

1 год

10.69%

5 лет

8.34%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWOB и VWO

VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWOB и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWOB c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWOB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWOB: 1.18
VWO: 0.62
Коэффициент Сортино VWOB, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWOB: 1.68
VWO: 0.99
Коэффициент Омега VWOB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VWOB: 1.22
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара VWOB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VWOB: 0.75
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина VWOB, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWOB: 5.79
VWO: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.62
VWOB
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и VWO

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VWO в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.26%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%4.49%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и VWO

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.05%
-9.21%
VWOB
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
11.02%
VWOB
VWO