PortfoliosLab logo
Сравнение VWOB с VEMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWOB и VEMBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VWOB и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.43%
58.57%
VWOB
VEMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWOB:

1.18

VEMBX:

1.68

Коэф-т Сортино

VWOB:

1.68

VEMBX:

2.51

Коэф-т Омега

VWOB:

1.22

VEMBX:

1.34

Коэф-т Кальмара

VWOB:

0.75

VEMBX:

1.60

Коэф-т Мартина

VWOB:

5.79

VEMBX:

7.46

Индекс Язвы

VWOB:

1.48%

VEMBX:

1.21%

Дневная вол-ть

VWOB:

7.29%

VEMBX:

5.34%

Макс. просадка

VWOB:

-26.97%

VEMBX:

-25.61%

Текущая просадка

VWOB:

-3.05%

VEMBX:

-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью 2.76%.


VWOB

С начала года

3.02%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.21%

1 год

9.57%

5 лет

3.27%

10 лет

2.80%

VEMBX

С начала года

2.76%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.29%

1 год

9.89%

5 лет

5.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWOB и VEMBX

VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.


График комиссии VEMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMBX: 0.55%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWOB и VEMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VEMBX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMBX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWOB c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWOB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWOB: 1.18
VEMBX: 1.68
Коэффициент Сортино VWOB, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWOB: 1.68
VEMBX: 2.51
Коэффициент Омега VWOB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VWOB: 1.22
VEMBX: 1.34
Коэффициент Кальмара VWOB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VWOB: 0.75
VEMBX: 1.60
Коэффициент Мартина VWOB, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWOB: 5.79
VEMBX: 7.46

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
1.68
VWOB
VEMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и VEMBX

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности VEMBX в 6.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.26%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%4.49%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
6.72%6.37%7.06%5.43%5.19%4.50%6.27%4.81%6.50%8.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и VEMBX

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки VEMBX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и VEMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.05%
-0.97%
VWOB
VEMBX

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и VEMBX

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
3.34%
VWOB
VEMBX