Сравнение VWOB с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
VWOB и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWOB или EMB.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и EMB
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWOB показывает доходность 5.72%, а EMB немного выше – 5.99%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.42% соответственно.
VWOB
5.72%
-1.42%
3.84%
12.99%
0.63%
2.78%
EMB
5.99%
-1.57%
3.80%
13.00%
0.28%
2.42%
Основные характеристики
| VWOB | EMB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 9.64 | 9.44 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 7.11% | 7.53% |
| Макс. просадка | -26.97% | -34.70% |
| Текущая просадка | -5.44% | -7.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWOB и EMB
VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между VWOB и EMB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWOB c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и EMB
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности EMB в 4.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.88% | 5.50% | 5.31% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.53% | 4.61% | 4.71% | 4.93% | 4.49% | 2.39% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.96% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок VWOB и EMB
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и EMB
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 1.97%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.