PortfoliosLab logo
Сравнение VWOB с EMHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWOB и EMHY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VWOB и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.91%
53.46%
VWOB
EMHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWOB:

1.14

EMHY:

1.30

Коэф-т Сортино

VWOB:

1.64

EMHY:

1.88

Коэф-т Омега

VWOB:

1.22

EMHY:

1.27

Коэф-т Кальмара

VWOB:

0.72

EMHY:

1.68

Коэф-т Мартина

VWOB:

5.61

EMHY:

8.53

Индекс Язвы

VWOB:

1.48%

EMHY:

1.17%

Дневная вол-ть

VWOB:

7.31%

EMHY:

7.69%

Макс. просадка

VWOB:

-26.97%

EMHY:

-30.11%

Текущая просадка

VWOB:

-3.39%

EMHY:

-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у EMHY с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции VWOB уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: 2.76% против 3.72% соответственно.


VWOB

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

1.90%

1 год

8.86%

5 лет

3.20%

10 лет

2.76%

EMHY

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

2.33%

1 год

10.61%

5 лет

6.46%

10 лет

3.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWOB и EMHY

VWOB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMHY в 0.50%.


График комиссии EMHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMHY: 0.50%
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWOB и EMHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

EMHY
Ранг риск-скорректированной доходности EMHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWOB c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWOB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWOB: 1.14
EMHY: 1.30
Коэффициент Сортино VWOB, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWOB: 1.64
EMHY: 1.88
Коэффициент Омега VWOB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VWOB: 1.22
EMHY: 1.27
Коэффициент Кальмара VWOB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VWOB: 0.72
EMHY: 1.68
Коэффициент Мартина VWOB, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWOB: 5.61
EMHY: 8.53

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHY равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.30
VWOB
EMHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и EMHY

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности EMHY в 7.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.28%6.08%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
7.14%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%6.36%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и EMHY

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и EMHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-1.43%
VWOB
EMHY

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и EMHY

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) составляет 4.50%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VWOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.50%
5.34%
VWOB
EMHY