PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с XCEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VWO tracks the FTSE Emerging Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.24%/yr vs 11.61%/yr for XCEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности VWO и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 8.24% против 11.61% соответственно.

VWO

1 день
-3.78%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.19%
3 года*
16.25%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.24%

XCEM

1 день
-6.91%
1 месяц
-2.37%
С начала года
27.53%
6 месяцев
32.40%
1 год
55.56%
3 года*
22.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.94%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		27.53%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between VWO and XCEM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.78

The correlation between VWO and XCEM shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWO и XCEM

Секторы
VWO
XCEM

Технологии

29.6%
1.1%

Финансовые услуги

19.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
1.1%

Промышленность

8.0%
0.4%

Сырьевые материалы

8.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.2%

Энергетика

4.6%
0.2%

Здравоохранение

3.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.3%

Коммунальные услуги

2.9%
1.9%

Недвижимость

2.2%
0.0%

Технологии

VWO
29.6%
XCEM
1.1%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
XCEM
7.7%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
XCEM
1.1%

Промышленность

VWO
8.0%
XCEM
0.4%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
XCEM
0.7%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
XCEM
4.2%

Энергетика

VWO
4.6%
XCEM
0.2%

Здравоохранение

VWO
3.9%
XCEM
0.1%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
XCEM
0.3%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
XCEM
1.9%

Недвижимость

VWO
2.2%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGFXCEM с VEIEX

Доходность на риск

VWO vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.53

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.15

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.86

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

15.40

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.53

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VWO и XCEM

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-41.24%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-14.46%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-18.92%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-29.65%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-41.24%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-8.95%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-8.59%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.62%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и XCEM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 6.29%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

11.51%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

20.19%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

22.09%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.01%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

19.82%

-0.59%

Сравнение комиссий VWO и XCEM

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и XCEM

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности XCEM в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.50%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.55%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

VWO and XCEM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (11.51%) compared to VWO (6.29%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs XCEM's -41.24%.

On 10-year performance, XCEM leads with 11.61% vs 8.24% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 11.61% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for XCEM.

XCEM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.50% for VWO.

VWO tracks FTSE Emerging Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Vanguard and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор