PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XCEM с VEIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCEM с VEIEX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX).

XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XCEM или VEIEX.

Корреляция

Корреляция между XCEM и VEIEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XCEM и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XCEM:

0.26

VEIEX:

0.76

Коэф-т Сортино

XCEM:

0.57

VEIEX:

1.24

Коэф-т Омега

XCEM:

1.07

VEIEX:

1.16

Коэф-т Кальмара

XCEM:

0.30

VEIEX:

0.71

Коэф-т Мартина

XCEM:

0.82

VEIEX:

2.48

Индекс Язвы

XCEM:

6.83%

VEIEX:

5.35%

Дневная вол-ть

XCEM:

18.23%

VEIEX:

15.96%

Макс. просадка

XCEM:

-40.92%

VEIEX:

-65.96%

Текущая просадка

XCEM:

-2.90%

VEIEX:

-3.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XCEM показывает доходность 7.94%, а VEIEX немного выше – 8.26%.

XCEM

С начала года

7.94%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

5.87%

1 год

4.69%

5 лет

12.04%

10 лет

N/A

VEIEX

С начала года

8.26%

1 месяц

10.42%

6 месяцев

7.35%

1 год

12.12%

5 лет

8.98%

10 лет

3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XCEM и VEIEX

XCEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии VEIEX в 0.29%.

VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XCEM и VEIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XCEM c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XCEM на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VEIEX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCEM и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCEM и VEIEX

Дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VEIEX в 2.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.56%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.76%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%

Просадки

Сравнение просадок XCEM и VEIEX

Максимальная просадка XCEM за все время составила -40.92%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCEM и VEIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XCEM и VEIEX

Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что XCEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...