PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.76%/yr vs 9.68%/yr for EEM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VWO charges 0.08%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности VWO и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.68% соответственно.

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between VWO and EEM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.97

The correlation between VWO and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и EEM

Секторы
VWO
EEM

Технологии

29.6%
43.6%

Финансовые услуги

19.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.1%

Промышленность

8.0%
6.2%

Сырьевые материалы

8.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

7.1%
5.7%

Энергетика

4.6%
3.3%

Здравоохранение

3.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Технологии

VWO
29.6%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
EEM
17.5%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
EEM
8.1%

Промышленность

VWO
8.0%
EEM
6.2%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
EEM
5.7%

Энергетика

VWO
4.6%
EEM
3.3%

Здравоохранение

VWO
3.9%
EEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
EEM
2.7%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
EEM
2.0%

Недвижимость

VWO
2.2%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAXVWO с SPY
Часто сравнивают с EEM:
EEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEMEEM с VOO

Доходность на риск

VWO vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.62

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.42

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.87

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

14.91

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.62

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VWO и EEM

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-66.43%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.52%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-17.29%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-37.71%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-39.82%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-2.40%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-16.02%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.50%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и EEM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 5.53%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

8.49%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

17.47%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

20.02%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.92%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

20.50%

-1.30%

Сравнение комиссий VWO и EEM

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и EEM

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VWO and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEM has higher volatility (8.49%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EEM leads with 9.68% vs 8.76% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEM has performed better with a 9.68% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.76% for EEM.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. VWO tracks FTSE Emerging Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор