Сравнение VWO с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
VWO и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или EEM.
Корреляция
Корреляция между VWO и EEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и EEM
Основные характеристики
VWO:
1.02
EEM:
0.75
VWO:
1.51
EEM:
1.15
VWO:
1.19
EEM:
1.14
VWO:
0.64
EEM:
0.39
VWO:
4.34
EEM:
3.00
VWO:
3.49%
EEM:
3.90%
VWO:
14.93%
EEM:
15.57%
VWO:
-67.68%
EEM:
-66.44%
VWO:
-8.79%
EEM:
-18.47%
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 4.38% против 3.30% соответственно.
VWO
13.31%
2.42%
5.74%
15.83%
3.64%
4.38%
EEM
9.65%
1.96%
3.04%
12.37%
1.54%
3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и EEM
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и EEM
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности EEM в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.61% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и EEM
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и EEM
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.