Сравнение VWO с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
VWO и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или EEM.
Основные характеристики
| VWO | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.63% | 7.55% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 12.09% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | -3.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 2.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 0.36 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 3.42 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 14.79% | 15.56% |
| Макс. просадка | -67.68% | -66.44% |
| Текущая просадка | -10.94% | -20.04% |
Корреляция
Корреляция между VWO и EEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и EEM
С начала года, VWO показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 3.58% против 2.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и EEM
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и EEM
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности EEM в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.42% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и EEM
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и EEM
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 4.61% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.