PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.85%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWO charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.76% соответственно.

VWO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.79%
1 год
30.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.85%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.22%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between VWO and VXUS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.88

The correlation between VWO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и VXUS

Секторы
VWO
VXUS

Технологии

29.6%
18.1%

Финансовые услуги

19.5%
22.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.4%

Промышленность

8.0%
16.1%

Сырьевые материалы

8.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.4%

Энергетика

4.6%
5.2%

Здравоохранение

3.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.0%

Коммунальные услуги

2.9%
3.2%

Недвижимость

2.2%
2.6%

Технологии

VWO
29.6%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
VXUS
8.4%

Промышленность

VWO
8.0%
VXUS
16.1%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
VXUS
4.4%

Энергетика

VWO
4.6%
VXUS
5.2%

Здравоохранение

VWO
3.9%
VXUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
VXUS
3.2%

Недвижимость

VWO
2.2%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAXVWO с SPY
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

VWO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.12

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.90

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.85

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

11.14

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VWO и VXUS

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-35.97%

-31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.27%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-13.58%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-29.44%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-35.97%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.99%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-8.22%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.88%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VXUS

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.61% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.60%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

13.00%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

15.21%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.05%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

17.16%

+2.04%

Сравнение комиссий VWO и VXUS

VWO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VXUS

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.40%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VWO and VXUS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (5.61%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 8.85% for VWO. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.40% for VWO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while VXUS is Global Equities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор