PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с VEMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWO returned 8.85%/yr vs 9.04%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VWO charges 0.08%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 13.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции VEMAX немного впереди с 9.04%.

VWO

1 день
-1.41%
1 месяц
2.72%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.79%
1 год
30.72%
3 года*
18.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.85%

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.22%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VWO and VEMAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.94

The correlation between VWO and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и VEMAX

Секторы
VWO
VEMAX

Технологии

29.6%
29.6%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.7%

Промышленность

8.0%
8.0%

Сырьевые материалы

8.0%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.1%

Энергетика

4.6%
4.6%

Здравоохранение

3.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Недвижимость

2.2%
2.2%

Технологии

VWO
29.6%
VEMAX
29.6%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
VEMAX
19.5%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
VEMAX
10.7%

Промышленность

VWO
8.0%
VEMAX
8.0%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
VEMAX
8.0%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
VEMAX
7.1%

Энергетика

VWO
4.6%
VEMAX
4.6%

Здравоохранение

VWO
3.9%
VEMAX
3.9%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
VEMAX
3.7%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
VEMAX
2.9%

Недвижимость

VWO
2.2%
VEMAX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с SPY
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY

Доходность на риск

VWO vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.31

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.18

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.00

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

11.18

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VWO и VEMAX

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-66.45%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.05%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-15.78%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-32.55%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-36.11%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

0.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-16.12%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.96%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VEMAX

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.01%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.80%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.31%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

15.38%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

16.46%

+2.74%

Сравнение комиссий VWO и VEMAX

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VEMAX

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VEMAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.40%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VWO and VEMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWO has higher volatility (5.61%) compared to VEMAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор