PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с VEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VWO и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью -0.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 7.66%, а акции VEMAX немного отстают с 7.53%.

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с SCHE
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY

Сравнение комиссий VWO и VEMAX

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWO vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.95

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.94

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.08

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Корреляция

Корреляция между VWO и VEMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VEMAX

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что сопоставимо с доходностью VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок VWO и VEMAX

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-66.45%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.08%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-32.60%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-36.11%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-8.96%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-16.24%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.04%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VEMAX

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.88%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

10.91%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.40%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.22%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.39%

+2.79%