PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWO с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с VEMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard - VWO tracks the FTSE Emerging Index while VEMAX tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 7.86%/yr vs 7.81%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VWO charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWO показывает доходность 11.76%, а VEMAX немного ниже – 11.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции VEMAX немного отстают с 7.81%.

VWO

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
6.51%
С начала года
11.76%
1 год
22.77%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.46%
10 лет*
7.86%
Всё время*
6.91%

VEMAX

1 день
1.22%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
6.37%
С начала года
11.61%
1 год
22.34%
3 года*
16.12%
5 лет*
6.20%
10 лет*
7.81%
Всё время*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEMAX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
$435.52M$478.26M$501.49M

Сравнение доходности по годам VWO и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		11.76%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		11.61%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VWO and VEMAX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.94

The correlation between VWO and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и VEMAX

Секторы
VWO
VEMAX

Технологии

34.2%
34.2%

Финансовые услуги

19.4%
19.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.1%

Промышленность

7.9%
7.9%

Сырьевые материалы

7.2%
7.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.6%

Энергетика

3.8%
3.8%

Здравоохранение

3.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Технологии

VWO
34.2%
VEMAX
34.2%

Финансовые услуги

VWO
19.4%
VEMAX
19.4%

Потребительский циклический сектор

VWO
9.1%
VEMAX
9.1%

Промышленность

VWO
7.9%
VEMAX
7.9%

Сырьевые материалы

VWO
7.2%
VEMAX
7.2%

Коммуникационные услуги

VWO
6.6%
VEMAX
6.6%

Энергетика

VWO
3.8%
VEMAX
3.8%

Здравоохранение

VWO
3.7%
VEMAX
3.7%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.3%
VEMAX
3.3%

Коммунальные услуги

VWO
2.8%
VEMAX
2.8%

Недвижимость

VWO
2.0%
VEMAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с SCHE
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEXVEMAX с SPY

Доходность на риск

VWO vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VWO c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.43

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.99

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.07

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

6.87

-0.23

VWO vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и VEMAX

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-66.45%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.05%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-15.78%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-30.69%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-36.11%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.06%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-16.01%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.32%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VEMAX

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 5.17% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.23%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.78%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.04%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

15.60%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

16.51%

+2.66%

Сравнение комиссий VWO и VEMAX

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VEMAX

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VEMAX в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.27%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.30%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VWO and VEMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEMAX has higher volatility (5.23%) compared to VWO (5.17%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор