Сравнение VWO с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
VWO и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или IEMG.
Основные характеристики
| VWO | IEMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.63% | 7.27% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 12.36% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | -2.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 3.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 3.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 3.77 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 3.02% |
| Дневная вол-ть | 14.79% | 15.04% |
| Макс. просадка | -67.68% | -38.72% |
| Текущая просадка | -10.94% | -15.04% |
Корреляция
Корреляция между VWO и IEMG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и IEMG
С начала года, VWO показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 7.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 3.58%, а акции IEMG немного отстают с 3.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и IEMG
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEMG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и IEMG
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности IEMG в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.77% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и IEMG
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и IEMG
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 4.61% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.