Сравнение VWO с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
VWO и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или IEMG.
Корреляция
Корреляция между VWO и IEMG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и IEMG
Основные характеристики
VWO:
1.16
IEMG:
0.90
VWO:
1.69
IEMG:
1.35
VWO:
1.21
IEMG:
1.17
VWO:
0.73
IEMG:
0.53
VWO:
4.99
IEMG:
3.77
VWO:
3.46%
IEMG:
3.61%
VWO:
14.96%
IEMG:
15.07%
VWO:
-67.68%
IEMG:
-38.72%
VWO:
-8.32%
IEMG:
-12.89%
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции VWO превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 4.96% против 4.62% соответственно.
VWO
13.90%
2.11%
6.87%
15.75%
4.18%
4.96%
IEMG
9.99%
1.98%
3.79%
12.11%
3.47%
4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и IEMG
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEMG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и IEMG
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IEMG в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.60% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и IEMG
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и IEMG
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.