PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWO с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWOIEMG
Дох-ть с нач. г.1.38%1.62%
Дох-ть за 1 год7.90%9.78%
Дох-ть за 3 года-3.92%-4.53%
Дох-ть за 5 лет2.75%2.68%
Дох-ть за 10 лет3.27%3.15%
Коэф-т Шарпа0.670.79
Дневная вол-ть13.78%14.21%
Макс. просадка-67.68%-38.72%
Current Drawdown-18.39%-19.52%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между VWO и IEMG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWO и IEMG

С начала года, VWO показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 3.27%, а акции IEMG немного отстают с 3.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
37.03%
38.18%
VWO
IEMG

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий VWO и IEMG

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEMG в 0.14%.

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWO c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.67
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.79

Сравнение коэффициента Шарпа VWO и IEMG

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 0.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VWO и IEMG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.67
0.79
VWO
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и IEMG

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности IEMG в 2.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.50%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.84%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VWO и IEMG

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VWO и IEMG


-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-18.39%
-19.52%
VWO
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и IEMG

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 3.16% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.16%
3.25%
VWO
IEMG