PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.76%/yr vs 10.22%/yr for IEMG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VWO charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности VWO и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.22% соответственно.

VWO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.39%
3 года*
18.05%
5 лет*
5.17%
10 лет*
8.76%

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		12.18%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between VWO and IEMG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.99

The correlation between VWO and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и IEMG

Секторы
VWO
IEMG

Технологии

29.6%
35.0%

Финансовые услуги

19.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.5%

Промышленность

8.0%
9.0%

Сырьевые материалы

8.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.4%

Энергетика

4.6%
3.8%

Здравоохранение

3.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Недвижимость

2.2%
1.7%

Технологии

VWO
29.6%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
IEMG
9.5%

Промышленность

VWO
8.0%
IEMG
9.0%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
IEMG
6.4%

Энергетика

VWO
4.6%
IEMG
3.8%

Здравоохранение

VWO
3.9%
IEMG
3.7%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
IEMG
3.3%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
IEMG
2.2%

Недвижимость

VWO
2.2%
IEMG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAXVWO с SPY
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPYIEMG с EEMV

Доходность на риск

VWO vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.55

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.34

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.74

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

14.39

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.55

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VWO и IEMG

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-38.71%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-13.21%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-17.21%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-35.83%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-38.71%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-2.30%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-12.97%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.43%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и IEMG

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 5.53%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

8.24%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

16.97%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

19.47%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.38%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

20.03%

-0.83%

Сравнение комиссий VWO и IEMG

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и IEMG

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VWO and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (8.24%) compared to VWO (5.53%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 10.22% vs 8.76% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 10.22% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

VWO has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.20% for IEMG.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. VWO tracks FTSE Emerging Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор