Сравнение VWO с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
VWO и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или IEMG.
Основные характеристики
VWO | IEMG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.38% | 1.62% |
Дох-ть за 1 год | 7.90% | 9.78% |
Дох-ть за 3 года | -3.92% | -4.53% |
Дох-ть за 5 лет | 2.75% | 2.68% |
Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 3.15% |
Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.79 |
Дневная вол-ть | 13.78% | 14.21% |
Макс. просадка | -67.68% | -38.72% |
Current Drawdown | -18.39% | -19.52% |
Корреляция
Корреляция между VWO и IEMG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и IEMG
С начала года, VWO показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 3.27%, а акции IEMG немного отстают с 3.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий VWO и IEMG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.67 | ||||
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.79 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и IEMG
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности IEMG в 2.84%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.50% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.84% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и IEMG
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VWO и IEMG
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и IEMG
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 3.16% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.