PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с SCHE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

VWO и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWO и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.11%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.21%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 7.73%, а акции SCHE немного впереди с 7.78%.

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%

SCHE

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
21.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENXSCHE с VGK

Сравнение комиссий VWO и SCHE

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWO vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.71

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.80

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

6.65

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.22

+0.03

Корреляция

Корреляция между VWO и SCHE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и SCHE

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SCHE в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.87%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок VWO и SCHE

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-36.20%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.29%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-33.77%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-36.20%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-8.76%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-12.71%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.28%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и SCHE

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 7.39% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

7.64%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.64%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.24%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.51%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.42%

-0.24%