Сравнение VWO с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
VWO и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или SCHE.
Основные характеристики
| VWO | SCHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.57% | -0.48% |
| Дох-ть за 1 год | 3.52% | 3.55% |
| Дох-ть за 3 года | -5.08% | -5.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.64% | 1.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.75% | 2.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 13.86% | 14.14% |
| Макс. просадка | -67.68% | -36.16% |
| Current Drawdown | -19.96% | -21.69% |
Корреляция
Корреляция между VWO и SCHE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и SCHE
С начала года, VWO показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 2.75%, а акции SCHE немного отстают с 2.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и SCHE
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и SCHE
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SCHE в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.57% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.85% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и SCHE
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и SCHE
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 3.25% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.