PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWO с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с SCHE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

VWO и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или SCHE.

Корреляция

Корреляция между VWO и SCHE составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VWO и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VWO:

12.91%

SCHE:

13.40%

Макс. просадка

VWO:

-1.90%

SCHE:

-1.82%

Текущая просадка

VWO:

-1.20%

SCHE:

-1.01%

Доходность по периодам

VWO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWO и SCHE

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWO и SCHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWO c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и SCHE

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SCHE в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWO и SCHE

Максимальная просадка VWO за все время составила -1.90%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и SCHE

Загрузка...