Сравнение VWO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или SPY.
Основные характеристики
| VWO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.58% | 6.66% |
| Дох-ть за 1 год | 10.23% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | -4.71% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.33% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.24% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 13.83% | 11.78% |
| Макс. просадка | -67.68% | -55.19% |
| Current Drawdown | -18.23% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между VWO и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и SPY
С начала года, VWO показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.24% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и SPY
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и SPY
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.49% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и SPY
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и SPY
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 3.34%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.