Сравнение VWO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или SPY.
Корреляция
Корреляция между VWO и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и SPY
Основные характеристики
VWO:
0.50
SPY:
0.54
VWO:
0.83
SPY:
0.90
VWO:
1.11
SPY:
1.13
VWO:
0.48
SPY:
0.58
VWO:
1.58
SPY:
2.32
VWO:
5.85%
SPY:
4.69%
VWO:
18.40%
SPY:
20.01%
VWO:
-67.68%
SPY:
-55.19%
VWO:
-8.48%
SPY:
-8.61%
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.18% против 12.16% соответственно.
VWO
2.81%
-0.40%
-0.43%
10.58%
8.60%
3.18%
SPY
-4.42%
-0.45%
-1.16%
13.04%
16.32%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и SPY
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWO и SPY
VWO
SPY
Сравнение VWO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и SPY
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.13% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и SPY
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и SPY
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 10.88%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.