Сравнение VWO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или SPY.
Основные характеристики
| VWO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.63% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 31.86% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.58% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.01 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.79% | 12.15% |
| Макс. просадка | -67.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -10.94% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между VWO и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и SPY
С начала года, VWO показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.58% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и SPY
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и SPY
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и SPY
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и SPY
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.