Сравнение VWO с STXE
VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VWO tracks the FTSE Emerging Index while STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VWO returned 16.29%/yr vs 25.30%/yr for STXE. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VWO charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for STXE.
Доходность
Сравнение доходности VWO и STXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 35.25%.
VWO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 6.91%
STXE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $417.45K | $480.46K | $563.70K | |
| $435.52M | $478.26M | $501.49M |
Сравнение доходности по годам VWO и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11.76% | 25.60% | 10.59% | 1.11% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 35.25% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
Correlation
The correlation between VWO and STXE is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between VWO and STXE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VWO и STXE
Секторы
VWO
STXE
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
VWO
STXE
Финансовые услуги
VWO
STXE
Потребительский циклический сектор
VWO
STXE
Промышленность
VWO
STXE
Сырьевые материалы
VWO
STXE
Коммуникационные услуги
VWO
STXE
Энергетика
VWO
STXE
Здравоохранение
VWO
STXE
Потребительский защитный сектор
VWO
STXE
Коммунальные услуги
VWO
STXE
Недвижимость
VWO
STXE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWO vs. STXE — Ранг доходности на риск
VWO
STXE
Сравнение VWO c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWO | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.92 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 10.65 | -4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWO и STXE
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки STXE в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и STXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWO | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -20.38% | -47.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -20.38% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -20.38% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -12.14% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -3.98% | -11.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.57% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и STXE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 5.17%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWO | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 12.10% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 28.19% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 29.99% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 20.22% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 20.22% | -1.05% |
Сравнение комиссий VWO и STXE
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и STXE
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности STXE в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.30% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWO and STXE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXE has higher volatility (12.10%) compared to VWO (5.17%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs STXE's -20.38%.
On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 16.29% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 16.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for STXE.
VWO has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.86% for STXE.
VWO tracks FTSE Emerging Index, while STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and Strive. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.32% for STXE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWO и STXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор