PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWO с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с PIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 7.82%/yr vs 9.44%/yr for PIE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VWO charges 0.08%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности VWO и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 35.77%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 7.82% против 9.44% соответственно.

VWO

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
4.56%
С начала года
9.58%
1 год
20.18%
3 года*
15.35%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.82%

PIE

1 день
-1.78%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
25.24%
С начала года
35.77%
1 год
55.20%
3 года*
19.37%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		9.58%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		35.77%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between VWO and PIE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.85

The correlation between VWO and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и PIE

Секторы
VWO
PIE

Технологии

31.5%
51.1%

Финансовые услуги

16.8%
14.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.4%

Сырьевые материалы

7.0%
2.9%

Промышленность

7.0%
15.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
1.3%

Энергетика

3.6%
4.6%

Здравоохранение

3.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Технологии

VWO
31.5%
PIE
51.1%

Финансовые услуги

VWO
16.8%
PIE
14.1%

Потребительский циклический сектор

VWO
8.7%
PIE
1.4%

Сырьевые материалы

VWO
7.0%
PIE
2.9%

Промышленность

VWO
7.0%
PIE
15.3%

Коммуникационные услуги

VWO
5.7%
PIE
1.3%

Энергетика

VWO
3.6%
PIE
4.6%

Здравоохранение

VWO
3.4%
PIE
4.3%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.2%
PIE
0.3%

Коммунальные услуги

VWO
2.4%
PIE
1.1%

Недвижимость

VWO
1.8%
PIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

VWO vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.19

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.66

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.62

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

15.97

-9.79

VWO vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и PIE

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-72.98%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.87%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-28.69%

+11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.88%

-40.06%

+9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-40.32%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-7.11%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-25.94%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.47%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и PIE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) составляет 5.69%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что VWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

10.94%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

22.19%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

25.28%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

21.07%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.65%

-2.52%

Сравнение комиссий VWO и PIE

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и PIE

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности PIE в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.78%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.35%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VWO and PIE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (10.94%) compared to VWO (5.69%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 9.44% vs 7.82% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 9.44% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

VWO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.78% for PIE.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. VWO tracks FTSE Emerging Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор