PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с GC=F

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VWO и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.68%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-15.71%
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%

Correlation

The correlation between VWO and GC=F is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Gold Futures

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

VWO vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

—

—

VWO vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и GC=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и GC=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

—

—

Часто задаваемые вопросы

VWO and GC=F have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор