PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с FNDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VWO tracks the FTSE Emerging Index while FNDE tracks the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 8.24%/yr vs 10.57%/yr for FNDE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VWO charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for FNDE.

Доходность

Сравнение доходности VWO и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.57% соответственно.

VWO

1 день
-3.78%
1 месяц
-4.48%
С начала года
7.94%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.19%
3 года*
16.25%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.24%

FNDE

1 день
-3.54%
1 месяц
-4.07%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.66%
1 год
30.38%
3 года*
19.57%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		7.94%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		11.04%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between VWO and FNDE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.93

The correlation between VWO and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWO и FNDE

Секторы
VWO
FNDE

Технологии

29.6%
18.7%

Финансовые услуги

19.5%
23.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.5%

Промышленность

8.0%
4.7%

Сырьевые материалы

8.0%
13.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.6%

Энергетика

4.6%
15.5%

Здравоохранение

3.9%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Недвижимость

2.2%
1.5%

Технологии

VWO
29.6%
FNDE
18.7%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
FNDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
FNDE
9.5%

Промышленность

VWO
8.0%
FNDE
4.7%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
FNDE
13.6%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
FNDE
6.6%

Энергетика

VWO
4.6%
FNDE
15.5%

Здравоохранение

VWO
3.9%
FNDE
0.5%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
FNDE
3.1%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
FNDE
2.5%

Недвижимость

VWO
2.2%
FNDE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVXFNDE с VOO

Доходность на риск

VWO vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.98

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.63

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.98

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

11.19

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VWO и FNDE

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-43.55%

-24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.23%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-18.40%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-29.44%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-39.93%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.45%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-11.70%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.72%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и FNDE

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 6.29% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.03%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

12.86%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

15.44%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.98%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

19.33%

-0.10%

Сравнение комиссий VWO и FNDE

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и FNDE

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FNDE в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.77%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.50%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VWO and FNDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWO has higher volatility (6.29%) compared to FNDE (6.03%). In terms of maximum drawdown, VWO dropped -67.68% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 10.57% vs 8.24% for VWO. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 10.57% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.50% for VWO.

VWO tracks FTSE Emerging Index, while FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.39% for FNDE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор