Сравнение VWO с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
VWO и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VWO и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWO и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | -0.12% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и AVES
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
VWO vs. AVES — Ранг доходности на риск
VWO
AVES
Сравнение VWO c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWO | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.72 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.28 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.48 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 9.44 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWO | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.72 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VWO и AVES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и AVES
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности AVES в 3.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и AVES
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWO | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.68% | -27.40% | -40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.90% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -10.06% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -7.91% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.39% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и AVES
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 7.41% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWO | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.78% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 12.88% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 18.08% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.73% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.73% | +2.45% |