PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVES с DFEVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both funds - AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, AVES returned 19.21%/yr vs 22.91%/yr for DFEVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVES charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.

Доходность

Сравнение доходности AVES и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 24.53%.

AVES

1 день
-4.26%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.82%
1 год
29.26%
3 года*
19.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEVX

1 день
-0.32%
1 месяц
5.11%
С начала года
24.53%
6 месяцев
25.55%
1 год
45.35%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVES и DFEVX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		12.71%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		24.53%29.50%6.17%16.50%-10.77%0.79%

Correlation

The correlation between AVES and DFEVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between AVES and DFEVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с EMGF
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOWDFEVX с AVUV

Доходность на риск

AVES vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVESDFEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.97

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.84

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.05

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

14.84

-6.63

AVES vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DFEVX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVES и DFEVX

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DFEVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVESDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-67.59%

+40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.35%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.17%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-0.94%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-16.46%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.09%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и DFEVX

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVESDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

7.78%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

13.62%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

15.50%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.23%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.65%

+1.71%

Сравнение комиссий AVES и DFEVX

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и DFEVX

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DFEVX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.62%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.01%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Часто задаваемые вопросы

AVES and DFEVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (9.99%) compared to DFEVX (7.78%). In terms of maximum drawdown, AVES dropped -27.40% vs DFEVX's -67.59%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVES и DFEVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор