PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с DFEVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).

AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и DFEVX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		1.99%29.50%6.17%16.50%-10.77%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у DFEVX с доходностью 1.99%.

AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEVX

1 день
-0.68%
1 месяц
-10.79%
С начала года
1.99%
6 месяцев
7.06%
1 год
28.01%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с EMGF
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUVDFEVX с ECOW

Сравнение комиссий AVES и DFEVX

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVES vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESDFEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.90

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.42

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.20

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.41

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между AVES и DFEVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и DFEVX

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DFEVX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.68%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Просадки

Сравнение просадок AVES и DFEVX

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и DFEVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-67.59%

+40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.47%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-11.35%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-16.58%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.00%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и DFEVX

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

6.37%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

10.20%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

14.46%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.65%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.47%

+1.26%