Сравнение VWNFX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNFX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | -1.11% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNFX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.25% против 8.76% соответственно.
VWNFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.25%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и TWEIX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
VWNFX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
VWNFX
TWEIX
Сравнение VWNFX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNFX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 4.91 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и TWEIX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.58%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 11.58% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и TWEIX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -39.30% | -18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.86% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -13.69% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -32.82% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.90% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -4.17% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.35% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и TWEIX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNFX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 3.04% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 6.12% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 11.60% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 10.71% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 13.35% | +5.28% |