PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с BIGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.71%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.21% соответственно.

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%

BIGRX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.90%
1 год
16.93%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VTTWEIX с VTV
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOOBIGRX с FSPHX

Сравнение комиссий TWEIX и BIGRX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.14

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.68

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.57

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

6.91

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между TWEIX и BIGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и BIGRX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности BIGRX в 8.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.99%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и BIGRX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-58.04%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-7.95%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-22.19%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-32.62%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-5.48%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.04%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.57%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.93%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.32%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

8.66%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

15.83%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

14.97%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

16.81%

-3.46%