PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с BIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям BIGRX по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.16% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VTTWEIX с VTV
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOOBIGRX с VINIX

Сравнение комиссий TWEIX и BIGRX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.10

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

7.10

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между TWEIX и BIGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и BIGRX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности BIGRX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и BIGRX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-58.04%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.35%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-22.19%

+8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-32.62%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.90%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.04%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.55%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.38%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.65%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.84%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

14.97%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

16.81%

-3.46%