PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWEIX с BIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с BIGRX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. BIGRX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWEIX или BIGRX.

Корреляция

Корреляция между TWEIX и BIGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.13

BIGRX:

0.16

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.11

BIGRX:

0.33

Коэф-т Омега

TWEIX:

0.98

BIGRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.14

BIGRX:

0.09

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.31

BIGRX:

0.43

Индекс Язвы

TWEIX:

7.46%

BIGRX:

5.61%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.44%

BIGRX:

16.49%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

BIGRX:

-61.39%

Текущая просадка

TWEIX:

-11.02%

BIGRX:

-16.51%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции TWEIX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.27% соответственно.

TWEIX

С начала года

2.40%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-1.90%

3 года

-0.41%

5 лет

4.22%

10 лет

1.89%

BIGRX

С начала года

-1.14%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-4.68%

1 год

2.67%

3 года

6.09%

5 лет

2.49%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Сравнение комиссий TWEIX и BIGRX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и BIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и BIGRX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности BIGRX в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund		11.16%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%10.05%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		1.39%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и BIGRX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и BIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.23%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...