PortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с BIGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWEIX и BIGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
507.58%
339.80%
TWEIX
BIGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.08

BIGRX:

0.06

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.02

BIGRX:

0.20

Коэф-т Омега

TWEIX:

1.00

BIGRX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.07

BIGRX:

0.04

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.17

BIGRX:

0.20

Индекс Язвы

TWEIX:

6.85%

BIGRX:

5.12%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.23%

BIGRX:

16.19%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

BIGRX:

-61.39%

Текущая просадка

TWEIX:

-12.79%

BIGRX:

-19.82%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции TWEIX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 1.73% против 0.94% соответственно.


TWEIX

С начала года

0.36%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-10.67%

1 год

-0.85%

5 лет

3.34%

10 лет

1.73%

BIGRX

С начала года

-5.07%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-7.00%

1 год

1.24%

5 лет

1.66%

10 лет

0.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWEIX и BIGRX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.


График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWEIX: 0.94%
График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIGRX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и BIGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWEIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWEIX: -0.08
BIGRX: 0.06
Коэффициент Сортино TWEIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWEIX: -0.02
BIGRX: 0.20
Коэффициент Омега TWEIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWEIX: 1.00
BIGRX: 1.03
Коэффициент Кальмара TWEIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWEIX: -0.07
BIGRX: 0.04
Коэффициент Мартина TWEIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWEIX: -0.17
BIGRX: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.06
TWEIX
BIGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и BIGRX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BIGRX в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.63%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.45%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и BIGRX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и BIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.79%
-19.82%
TWEIX
BIGRX

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 8.22%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
11.43%
TWEIX
BIGRX