PortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с BEGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWEIX и BEGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.67%
246.71%
TWEIX
BEGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.08

BEGIX:

-0.85

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.02

BEGIX:

-0.90

Коэф-т Омега

TWEIX:

1.00

BEGIX:

0.80

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.07

BEGIX:

-0.66

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.17

BEGIX:

-1.36

Индекс Язвы

TWEIX:

6.85%

BEGIX:

15.50%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.23%

BEGIX:

24.96%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

BEGIX:

-43.85%

Текущая просадка

TWEIX:

-12.79%

BEGIX:

-28.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям BEGIX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.64% соответственно.


TWEIX

С начала года

0.36%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-10.67%

1 год

-0.85%

5 лет

3.34%

10 лет

1.73%

BEGIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-25.94%

1 год

-20.89%

5 лет

4.40%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWEIX и BEGIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.


График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWEIX: 0.94%
График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGIX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и BEGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWEIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWEIX: -0.08
BEGIX: -0.85
Коэффициент Сортино TWEIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWEIX: -0.02
BEGIX: -0.90
Коэффициент Омега TWEIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWEIX: 1.00
BEGIX: 0.80
Коэффициент Кальмара TWEIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWEIX: -0.07
BEGIX: -0.66
Коэффициент Мартина TWEIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TWEIX: -0.17
BEGIX: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.85
TWEIX
BEGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и BEGIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BEGIX в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.63%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
1.98%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и BEGIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, примерно равная максимальной просадке BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и BEGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.79%
-28.35%
TWEIX
BEGIX

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и BEGIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 8.22%, в то время как у Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
10.39%
TWEIX
BEGIX