PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с BEGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям BEGIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.33% соответственно.


TWEIX

1 день
0.74%
1 месяц
4.01%
6 месяцев
7.49%
С начала года
14.74%
1 год
20.45%
3 года*
12.79%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.02%
Всё время*
10.20%

BEGIX

1 день
0.42%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
5.29%
С начала года
10.57%
1 год
11.70%
3 года*
8.34%
5 лет*
6.93%
10 лет*
11.33%
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам TWEIX и BEGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund
14.74%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
10.57%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%

Correlation

The correlation between TWEIX and BEGIX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2004 г.

0.92

The correlation between TWEIX and BEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Equity Income Fund

Sterling Capital Equity Income Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. BEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TWEIX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TWEIXBEGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.51

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

4.10

+6.30

TWEIX vs. BEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и BEGIX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и BEGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWEIXBEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-43.85%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.58%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-29.48%

+19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-29.48%

+15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-37.01%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.43%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.92%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.79%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и BEGIX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.66%, в то время как у Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWEIXBEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.14%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

7.90%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

10.74%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

19.72%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

19.45%

-6.13%

Сравнение комиссий TWEIX и BEGIX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и BEGIX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности BEGIX в 24.84%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
24.84%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
TWEIX
American Century Equity Income Fund
9.19%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы


TWEIX and BEGIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEGIX has higher volatility (3.14%) compared to TWEIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, TWEIX dropped -39.30% vs BEGIX's -43.85%.

TWEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWEIX и BEGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор