Сравнение TWEIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWEIX или SCHD.
Основные характеристики
TWEIX | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.65% | 17.07% |
Дох-ть за 1 год | 15.68% | 29.42% |
Дох-ть за 3 года | -0.18% | 6.98% |
Дох-ть за 5 лет | 2.62% | 12.68% |
Дох-ть за 10 лет | 2.39% | 11.66% |
Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.58 |
Коэф-т Сортино | 2.09 | 3.73 |
Коэф-т Омега | 1.34 | 1.46 |
Коэф-т Кальмара | 1.03 | 2.70 |
Коэф-т Мартина | 6.41 | 14.33 |
Индекс Язвы | 2.40% | 2.04% |
Дневная вол-ть | 9.31% | 11.31% |
Макс. просадка | -44.31% | -33.37% |
Текущая просадка | -1.03% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и SCHD
С начала года, TWEIX показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.39% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и SCHD
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и SCHD
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Century Equity Income Fund | 2.31% | 2.54% | 2.31% | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 2.84% | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.49% | 2.39% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и SCHD
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и SCHD
Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.49%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.