PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund
3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.25% соответственно.


TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Equity Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий TWEIX и SCHD

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

TWEIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWEIXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.88

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

3.55

+1.36

TWEIX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWEIXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.09

Корреляция

Корреляция между TWEIX и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и SCHD

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund
10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и SCHD

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


TWEIXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-33.37%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.74%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-16.85%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-33.37%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.43%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.34%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.75%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и SCHD

American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWEIXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.33%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

7.96%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

15.69%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

14.40%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

16.70%

-3.35%