PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TWEIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TWEIXSCHD
Дох-ть с нач. г.14.65%17.07%
Дох-ть за 1 год15.68%29.42%
Дох-ть за 3 года-0.18%6.98%
Дох-ть за 5 лет2.62%12.68%
Дох-ть за 10 лет2.39%11.66%
Коэф-т Шарпа1.652.58
Коэф-т Сортино2.093.73
Коэф-т Омега1.341.46
Коэф-т Кальмара1.032.70
Коэф-т Мартина6.4114.33
Индекс Язвы2.40%2.04%
Дневная вол-ть9.31%11.31%
Макс. просадка-44.31%-33.37%
Текущая просадка-1.03%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TWEIX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и SCHD

С начала года, TWEIX показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.39% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.19%
11.71%
TWEIX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWEIX и SCHD

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


TWEIX
American Century Equity Income Fund
График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TWEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TWEIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TWEIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TWEIX, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.41
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа TWEIX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.58
TWEIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и SCHD

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.31%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%2.39%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и SCHD

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03%
-0.45%
TWEIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и SCHD

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.49%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49%
3.58%
TWEIX
SCHD