PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с VTIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-1.30%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.30% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

VTIVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.14%
1 год
18.53%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VTTWEIX с VTV
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX

Сравнение комиссий TWEIX и VTIVX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXVTIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.99

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.94

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

8.78

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.38

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VTIVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VTIVX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VTIVX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.53%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VTIVX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-51.69%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.73%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-25.10%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-31.42%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-6.08%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-6.37%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.16%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VTIVX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.17%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

8.20%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

13.73%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

13.45%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

14.76%

-1.41%