PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWEIX с VTIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с VTIVX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWEIX или VTIVX.

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VTIVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.13

VTIVX:

0.69

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.11

VTIVX:

1.05

Коэф-т Омега

TWEIX:

0.98

VTIVX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.14

VTIVX:

0.73

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.31

VTIVX:

3.22

Индекс Язвы

TWEIX:

7.46%

VTIVX:

3.04%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.44%

VTIVX:

14.21%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

VTIVX:

-51.69%

Текущая просадка

TWEIX:

-11.02%

VTIVX:

-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 1.89% против 8.21% соответственно.

TWEIX

С начала года

2.40%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-1.90%

3 года

-0.41%

5 лет

4.22%

10 лет

1.89%

VTIVX

С начала года

4.04%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

3.21%

1 год

9.70%

3 года

11.58%

5 лет

12.06%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Сравнение комиссий TWEIX и VTIVX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и VTIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIVX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VTIVX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности VTIVX в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund		11.16%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%10.05%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.27%2.36%2.28%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%1.95%2.47%3.29%2.07%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VTIVX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VTIVX

American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...