PortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с VTIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VTIVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.68%
421.39%
TWEIX
VTIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.08

VTIVX:

0.71

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.02

VTIVX:

1.08

Коэф-т Омега

TWEIX:

1.00

VTIVX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.07

VTIVX:

0.75

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.17

VTIVX:

3.40

Индекс Язвы

TWEIX:

6.85%

VTIVX:

2.97%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.23%

VTIVX:

14.17%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

VTIVX:

-51.69%

Текущая просадка

TWEIX:

-12.79%

VTIVX:

-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 1.73% против 7.90% соответственно.


TWEIX

С начала года

0.36%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-10.67%

1 год

-0.85%

5 лет

3.34%

10 лет

1.73%

VTIVX

С начала года

-0.03%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-0.77%

1 год

9.66%

5 лет

11.23%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWEIX и VTIVX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.


График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWEIX: 0.94%
График комиссии VTIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и VTIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VTIVX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIVX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWEIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWEIX: -0.08
VTIVX: 0.71
Коэффициент Сортино TWEIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWEIX: -0.02
VTIVX: 1.08
Коэффициент Омега TWEIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWEIX: 1.00
VTIVX: 1.15
Коэффициент Кальмара TWEIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWEIX: -0.07
VTIVX: 0.75
Коэффициент Мартина TWEIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWEIX: -0.17
VTIVX: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.71
TWEIX
VTIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VTIVX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VTIVX в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.63%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
2.31%2.31%2.28%2.13%2.22%1.60%2.23%2.39%1.90%1.99%2.17%2.05%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VTIVX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.79%
-4.48%
TWEIX
VTIVX

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VTIVX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 8.22%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
9.86%
TWEIX
VTIVX