Сравнение TWEIX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWEIX или VTIVX.
Основные характеристики
| TWEIX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.26% | 14.48% |
| Дох-ть за 1 год | 16.02% | 25.22% |
| Дох-ть за 3 года | -0.04% | 3.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.73% | 9.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.47% | 8.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 6.49 | 16.73 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 9.30% | 10.02% |
| Макс. просадка | -44.31% | -51.69% |
| Текущая просадка | -0.51% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и VTIVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и VTIVX
С начала года, TWEIX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 2.47% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и VTIVX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWEIX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и VTIVX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VTIVX в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.30% | 2.54% | 2.31% | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 2.84% | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.49% | 2.39% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.99% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и VTIVX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и VTIVX
American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеют волатильность 2.44% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.