PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWEIX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с VT

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWEIX или VT.

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.07

VT:

0.67

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.13

VT:

0.95

Коэф-т Омега

TWEIX:

0.98

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.15

VT:

0.63

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.34

VT:

2.77

Индекс Язвы

TWEIX:

7.52%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.45%

VT:

17.78%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

TWEIX:

-11.64%

VT:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.89% против 9.11% соответственно.

TWEIX

С начала года

1.68%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-10.91%

1 год

-1.03%

3 года

-1.24%

5 лет

4.07%

10 лет

1.89%

VT

С начала года

4.11%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

2.18%

1 год

11.80%

3 года

13.06%

5 лет

13.90%

10 лет

9.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий TWEIX и VT

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VT

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VT в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.60%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VT

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VT

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...