PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWEIX с LMVTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с LMVTX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX).

TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWEIX или LMVTX.

Корреляция

Корреляция между TWEIX и LMVTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и LMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.13

LMVTX:

-0.43

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.11

LMVTX:

-0.45

Коэф-т Омега

TWEIX:

0.98

LMVTX:

0.93

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.14

LMVTX:

-0.30

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.31

LMVTX:

-0.86

Индекс Язвы

TWEIX:

7.46%

LMVTX:

10.89%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.44%

LMVTX:

21.22%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

LMVTX:

-82.88%

Текущая просадка

TWEIX:

-11.02%

LMVTX:

-23.47%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у LMVTX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям LMVTX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.75% соответственно.

TWEIX

С начала года

2.40%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-1.90%

3 года

-0.41%

5 лет

4.22%

10 лет

1.89%

LMVTX

С начала года

-3.13%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-9.17%

3 года

0.93%

5 лет

5.05%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

ClearBridge Value Trust

Сравнение комиссий TWEIX и LMVTX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии LMVTX в 1.74%.

LMVTX
ClearBridge Value Trust
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и LMVTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
LMVTX
Ранг риск-скорректированной доходности LMVTX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c LMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа LMVTX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и LMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и LMVTX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности LMVTX в 0.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund		11.16%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%10.05%
LMVTX
ClearBridge Value Trust		0.05%0.04%0.62%0.39%0.00%0.19%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и LMVTX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки LMVTX в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и LMVTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и LMVTX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.23%, в то время как у ClearBridge Value Trust (LMVTX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...