PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с LMVTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWEIX с LMVTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWEIX (American Century Equity Income Fund) and LMVTX (ClearBridge Value Trust) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TWEIX returned 8.65%/yr vs 11.25%/yr for LMVTX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TWEIX charges 0.94%/yr vs 1.74%/yr for LMVTX.

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и LMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у LMVTX с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям LMVTX по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.25% соответственно.

TWEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.50%
1 год
15.66%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.65%

LMVTX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.91%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.85%
1 год
23.09%
3 года*
16.23%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWEIX и LMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		6.14%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
LMVTX
ClearBridge Value Trust		10.72%9.80%14.22%18.80%-7.00%26.93%10.63%26.25%-13.50%13.76%

Correlation

The correlation between TWEIX and LMVTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1994 г.

0.80

The correlation between TWEIX and LMVTX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

ClearBridge Value Trust

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с BIGRXTWEIX с VTIVXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с VTTWEIX с VTV
Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с PEYAXLMVTX с LMGEXLMVTX с GOBSXLMVTX с LMISXLMVTX с RGSVXLMVTX с LCSMX

Доходность на риск

TWEIX vs. LMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c LMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXLMVTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.88

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.63

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.93

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

11.11

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. LMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMVTX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и LMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXLMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и LMVTX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки LMVTX в -72.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и LMVTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWEIXLMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-72.54%

+33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.87%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-19.28%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-20.79%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-40.47%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.42%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-11.96%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.07%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и LMVTX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.10%, в то время как у ClearBridge Value Trust (LMVTX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWEIXLMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.32%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

9.10%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

12.28%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

17.73%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

19.22%

-5.87%

Сравнение комиссий TWEIX и LMVTX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии LMVTX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и LMVTX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности LMVTX в 9.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMVTX
ClearBridge Value Trust		9.33%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.77%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

TWEIX and LMVTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMVTX has higher volatility (3.32%) compared to TWEIX (2.10%). In terms of maximum drawdown, TWEIX dropped -39.30% vs LMVTX's -72.54%.

LMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWEIX и LMVTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор