Сравнение TWEIX с LMVTX

С начала года, TWEIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у LMVTX с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям LMVTX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии LMVTX в 1.74%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и ClearBridge Value Trust (LMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа LMVTX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и LMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности LMVTX в 0.05%

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки LMVTX в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и LMVTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 8.22%, в то время как у ClearBridge Value Trust (LMVTX) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.