PortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с YACKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWEIX и YACKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и YACKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
507.58%
681.54%
TWEIX
YACKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.08

YACKX:

-0.14

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.02

YACKX:

-0.11

Коэф-т Омега

TWEIX:

1.00

YACKX:

0.98

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.07

YACKX:

-0.14

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.17

YACKX:

-0.53

Индекс Язвы

TWEIX:

6.85%

YACKX:

3.57%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.23%

YACKX:

13.16%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

YACKX:

-55.37%

Текущая просадка

TWEIX:

-12.79%

YACKX:

-6.20%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у YACKX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям YACKX по среднегодовой доходности: 1.73% против 8.93% соответственно.


TWEIX

С начала года

0.36%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-10.67%

1 год

-0.85%

5 лет

3.34%

10 лет

1.73%

YACKX

С начала года

-0.67%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-1.77%

5 лет

11.96%

10 лет

8.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWEIX и YACKX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии YACKX в 0.71%.


График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWEIX: 0.94%
График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YACKX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и YACKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c YACKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWEIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWEIX: -0.08
YACKX: -0.14
Коэффициент Сортино TWEIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWEIX: -0.02
YACKX: -0.11
Коэффициент Омега TWEIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWEIX: 1.00
YACKX: 0.98
Коэффициент Кальмара TWEIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWEIX: -0.07
YACKX: -0.14
Коэффициент Мартина TWEIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWEIX: -0.17
YACKX: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа YACKX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и YACKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.14
TWEIX
YACKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и YACKX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности YACKX в 2.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.63%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%
YACKX
AMG Yacktman Fund
2.10%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и YACKX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки YACKX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и YACKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.79%
-6.20%
TWEIX
YACKX

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и YACKX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 8.22%, в то время как у AMG Yacktman Fund (YACKX) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
9.57%
TWEIX
YACKX